Trading System Lab

7 características que necesita saber acerca de TSLab Vea la introducción corta para saber más Ver el trabajo real del sistema En esta demostración de x8 minutos demostraremos cómo crear un algoritmo de seguimiento de tendencias y conectarlo con indicadores adicionales (como MACD, SMA). Y después de eso vamos a probarlo en el índice ASX. Vea el video Elija el instrumento para el comercio ¿Prefieres FX o CFD. ¿Crees que tu mejor comercio sería en Opción y Futuros. O tal vez confíe sólo en Acciones Conozca más sobre las ventajas y desventajas de cada instrumento para algo-trading. Evolucionar Aproveche todo lo que TSLab puede ofrecer para participar en un curso en línea gratuito dedicado a algo-trading. Aplicamos tecnología, que le permite superar los límites, los otros sistemas de comercio algorítmico por lo general tienen. Basta con arrastrar y soltar los bloques, que ya contienen una parte del código, y conectarlos juntos. Módulo de Gestión de Riesgos Utilice Módulo de Gestión de Riesgos para asegurarse de que todos sus pedidos y operaciones cumplan con su estrategia. Activa tus propios filtros con restricciones y límites. Construido en indicadores técnicos Hay cientos de indicadores utilizados por los comerciantes. Permita que TSLab controle los valores que establece en los indicadores para no mezclarlos. Pruebe sus estrategias Su agente siempre puede proporcionarle datos históricos, que puede utilizar fácilmente para refinar su secuencia de comandos. Seleccione el intervalo de tiempo, aplique indicadores y analice los resultados. Comprobar la estabilidad del script Puede utilizar datos en tiempo real para controlar su estrategia. Apliqúese usando datos actuales y vea cuáles pueden parecer los resultados sin ninguna pérdida de dinero. Echa un vistazo a la tabla de profundidad de mercado para conocer no sólo el número de ofertas de compra y venta que implica el instrumento, pero sus precios también. La Profundidad de Mercado indica la liquidez del instrumento. TSLab es una solución única en el mundo de los sistemas de comercio algorítmico Creando TSLab decidimos concentrarnos en hacerlo muy simple y fácil de entender por cualquier persona con cualquier formación y antecedentes. Creemos que todo el mundo que está interesado en el comercio algorítmico puede comenzar a construir sus propios scripts en TSLab en poco tiempo. Anteriormente podría llevar muchos años de estudio para poder programar sus propias estrategias de negociación. Ahora ofrecemos una solución para crear sus propios scripts sólo pasar unas horas a la semana sin necesidad de conocer los lenguajes de programación. Las únicas cosas que usted necesita saber son el mercado, sus tendencias e indicadores. TSLab sólo funciona para youTrading System Lab sistema de comercio autónomo Designer Trading System Lab Professional es una plataforma de comercio completo para el desarrollo y el comercio de sus ideas. Es tan poderosa como las herramientas utilizadas por algunos de los mayores fondos de cobertura del mundo. De hecho, algunos de ellos realmente utilizan Trading System Lab como sus comerciantes de la plataforma de investigación que pueden permitirse cualquier cosa elegir Trading System Lab. Contiene cientos de funciones poderosas para hacer que la expresión de cualquier idea de negociación sea fácil. También permite una verdadera gestión avanzada y optimización de la gestión del dinero, soporte True Forex, optimización True Walk Forward y el Análisis de Acciones realista más avanzado disponible. Introducción a TSL Trading System Lab generará automáticamente Sistemas de Negociación en cualquier mercado en unos pocos minutos usando un programa de computadora muy avanzado conocido como AIMGP (Inducción Automática de Código de Máquina con Programación Genética). Creación de un sistema de comercio dentro de Trading System Lab se lleva a cabo en 3 sencillos pasos. En primer lugar, se ejecuta un preprocesador simple que automáticamente extrae y preprocesa los datos necesarios del mercado con el que desea trabajar. TSL acepta CSI, MetaStock, AIQ, TradeStation, datos de Internet gratis, ASCII, TXT, CSV, CompuTrac, DowJones, FutureSource, TeleChart2000v3, TechTools, XML, datos binarios e Internet Streaming. En segundo lugar, el generador del sistema de comercio (GP) se ejecuta durante varios minutos, o más, para desarrollar un nuevo sistema de comercio. Puede utilizar sus propios datos, patrones, indicadores, relaciones intermarcas o datos fundamentales dentro de TSL. En tercer lugar, el sistema de comercio evolucionado está formateado para producir nuevas señales del sistema de comercio desde TradeStation o muchas otras plataformas comerciales. TSL escribirá automáticamente Easy Language, Java, Assembler, código C, código C y WealthLab Script Language. El Sistema de Negociación puede ser negociado manualmente, negociado a través de un corredor, o negociado automáticamente. Usted puede crear el sistema de comercio usted mismo o podemos hacerlo por usted. Entonces, o usted o su corredor pueden negociar el sistema manualmente o automáticamente. Evitar el sistema de comercio de Curve Fit El programa genético de Labs contiene varias características que reducen la posibilidad de ajuste de curvas o producen un sistema de comercio que no continúa realizando en el futuro. En primer lugar, los Sistemas de Negociación evolucionados tienen su tamaño podado hasta el tamaño más bajo posible a través de lo que se llama Presión de Parsimonia, tomando como base el concepto de longitud de descripción mínima. Por lo tanto, el sistema de comercio resultante es tan simple como sea posible y generalmente se cree que cuanto más simple sea el sistema de comercio, mejor se llevará a cabo en el futuro. En segundo lugar, la aleatoriedad se introduce en el proceso evolutivo, lo que reduce la posibilidad de encontrar soluciones que sean localmente, pero no globalmente óptimas. La aleatoriedad se introduce no sólo en las combinaciones del material genético utilizado en los Sistemas de Negociación evolucionados, sino también en Parsimony Pressure, Mutation, Crossover y otros parámetros GP de nivel superior. Se realizan pruebas fuera de la muestra mientras se está realizando el entrenamiento con la información estadística presentada en las pruebas de la muestra y fuera de la muestra del sistema de comercio. Los registros de ejecución se presentan al usuario para los datos de formación, validación y fuera de muestra. Un buen comportamiento El rendimiento de la muestra puede ser indicativo de que el sistema de comercio está evolucionando con características robustas. El deterioro sustancial en las pruebas automáticas fuera de la muestra en comparación con las pruebas en la muestra puede implicar que la creación de un robusto sistema de comercio está en duda o que el terminal o conjunto de entrada puede ser necesario cambiar. Por último, el conjunto de terminales se elige cuidadosamente para no sesgar excesivamente la selección del material genético inicial hacia cualquier sesgo o sentimiento particular del mercado. TSL no comienza su ejecución con un sistema de comercio predefinido. De hecho, inicialmente sólo se establece el conjunto de entradas y una selección de modos o modos de entrada en el mercado, para la búsqueda y asignación automática de entradas. Un patrón o indicador de comportamiento que puede ser pensado como una situación alcista puede ser utilizado, descartado o invertido dentro de la GP. Ningún patrón o indicador está preasignado a ningún sesgo particular del movimiento del mercado. Esta es una salida radical del desarrollo generado manualmente del sistema de comercio. ¿Qué es un sistema de comercio? Un sistema de comercio es un conjunto lógico de instrucciones que dicen al comerciante cuándo comprar o vender un mercado en particular. Estas instrucciones rara vez requieren la intervención de un comerciante. Los Sistemas de Negociación pueden ser negociados manualmente, observando las instrucciones de negociación en una pantalla de computadora, o pueden ser intercambiados permitiendo que la computadora ingrese los oficios en el mercado automáticamente. Ambos métodos están en uso generalizado hoy en día. Hay más administradores de dinero profesionales que se consideran operadores sistemáticos o mecánicos que aquellos que se consideran discrecionales, y el desempeño de los administradores sistemáticos de dinero es generalmente superior al de los administradores de dinero discrecional. Los estudios han demostrado que las cuentas comerciales generalmente pierden dinero más a menudo si el cliente no está usando un sistema de comercio. El significativo aumento de los sistemas de negociación en los últimos 10 años es evidente, especialmente en las empresas de corretaje de materias primas, sin embargo las empresas de corretaje de acciones y bonos están cada vez más conscientes de los beneficios mediante el uso de sistemas de negociación y algunos han comenzado a ofrecer sistemas de negociación a sus Clientes minoristas. La mayoría de los gestores de fondos mutuos ya están utilizando algoritmos informáticos sofisticados para guiar sus decisiones en cuanto a qué stock caliente a elegir o qué rotación del sector está a favor. Los ordenadores y los algoritmos se han convertido en la corriente principal en la inversión y esperamos que esta tendencia continúe mientras que los inversionistas más jóvenes y más informáticos continúan permitiendo que partes de su dinero sean administradas por Trading Systems para reducir el riesgo y aumentar los retornos. Las enormes pérdidas experimentadas por los inversionistas que participan en la compra y tenencia de acciones y fondos mutuos como el mercado de valores se derritieron en los últimos años está fomentando este movimiento hacia un enfoque más disciplinado y lógico a la inversión en el mercado de valores. El inversionista medio se da cuenta que él o ella actualmente permite que muchos aspectos de sus vidas y vidas de sus seres queridos sean mantenidos o controlados por computadoras como los automóviles y aviones que usamos para el transporte, el equipo de diagnóstico médico que usamos para el mantenimiento de la salud, Los controladores de calefacción y refrigeración que utilizamos para el control de la temperatura, las redes que utilizamos para la información basada en Internet, incluso los juegos que jugamos para el entretenimiento. ¿Por qué entonces algunos inversores minoristas creen que pueden disparar desde la cadera en sus decisiones en cuanto a qué acciones o fondos mutuos para comprar o vender y esperar a ganar dinero Por último, el inversionista promedio se ha convertido en cauteloso de los consejos y la información remitida por corredores sin escrúpulos , Contadores, directores corporativos y asesores financieros. Evolución versus Optimización Durante los últimos 20 años, los matemáticos y los desarrolladores de software han buscado indicadores y patrones en los mercados de acciones y materias primas buscando información que pueda apuntar a la dirección del mercado. Esta información se puede utilizar para mejorar el rendimiento de los sistemas de negociación. Generalmente, este proceso de descubrimiento se logra mediante una combinación de prueba y error y una minería de datos más sofisticada. Por lo general, el desarrollador tomará semanas o meses de crujido de números con el fin de producir un sistema de comercio potencial. Muchas veces este sistema de comercio no funcionará bien cuando realmente se utiliza en el futuro debido a lo que se llama ajuste de curva. A lo largo de los años ha habido muchos sistemas de comercio (y las empresas de desarrollo de sistemas de comercio) que han ido y venido como sus sistemas han fallado en el comercio en vivo. Desarrollar sistemas de negociación que continúen realizando en el futuro es difícil, pero no imposible de lograr, aunque ningún desarrollador ético o administrador de dinero dará una garantía incondicional de que cualquier sistema de comercio, o de cualquier acción, bono o fondo mutuo, continuará Para producir beneficios en el futuro para siempre. Lo que llevó semanas o meses para que el desarrollador del Sistema de Negociación produjera en el pasado puede ahora ser producido en cuestión de minutos a través del uso de Trading System Lab. Trading System Lab es una plataforma para la generación automática de Trading Systems y Trading Indicators. TSL hace uso de un motor de programación genética de alta velocidad y producirá sistemas de negociación a una tasa de más de 16 millones de barras de sistema por segundo basado en 56 entradas. Tenga en cuenta que sólo unas pocas entradas realmente serán usadas o necesarias resultando en estructuras de estrategia evolucionadas generalmente simples. Con aproximadamente 40.000 a 200.000 sistemas necesarios para una convergencia, el tiempo de convergencia para cualquier conjunto de datos puede ser aproximado. Tenga en cuenta que no estamos simplemente ejecutando una optimización de la fuerza bruta de los indicadores existentes en busca de parámetros óptimos desde los que utilizar en un sistema de comercio ya estructurado. El Generador del Sistema de Negociación comienza en un origen de punto cero sin hacer suposiciones sobre el movimiento del mercado en el futuro y luego desarrolla Trading Systems a un ritmo muy alto combinando la información presente en el mercado y formulando nuevos filtros, funciones, condiciones y relaciones ya que Progresa hacia un sistema de comercio genéticamente modificado. El resultado es que un excelente sistema de comercio puede ser generado en unos pocos minutos en 20-30 años de datos de mercado diarios en prácticamente cualquier mercado. Más información sobre el sistema de comercio de laboratorio TSL AUTOMÁTICAMENTE DISEÑA, PRUEBA Y ESCRIBE SISTEMAS DE COMERCIO Y NO REQUIERE PROGRAMACIÓN. POR FAVOR VER LA DEMO DE 6 MINUTOS AQUÍ. Raquo SEPTIEMBRE 2016 ACTUALIZACIÓN: 20 de septiembre de 2016: Se han añadido varias demostraciones nuevas a la página de Flash Demos aquí: Vaya a la página de demostraciones en Flash raquo Disfrute de TSL ESTARÁ EN LA EXPO INTERNACIONAL DE COMERCIANTES EN LAS VEGAS 16-18 DE NOVIEMBRE DE 2016 Mike Barna , Presidente y Fundador de Trading System Lab, estará hablando en la feria de 2016 Las Vegas International Traders Expo el 17 y 18 de noviembre. Mike hablará y dará demostraciones en vivo en TSL, EVORUN y DAS durante varias sesiones programadas. Además, se llevarán a cabo demostraciones, reuniones y grupos de discusión no programados de TSL a lo largo de la Expo. Texto Mike en el número de teléfono de contacto rápido a la derecha si usted está en la Expo y desea hablar con Mike en privado, ser parte de un pequeño grupo, o si desea ver las características específicas de TSL durante cualquiera de las conferencias de la sesión y población. Este es el gran evento comercial del año y no debe perderse. La inscripción es GRATUITA. El enlace está aquí: Vaya a Las Vegas Internacional Traders Expo 2016 raquo TSL ESTA AGRADABLE ANUNCIAR LA LANZAMIENTO DE DAS: TSL es fácil de usar, pero DAS toma la facilidad de uso a otro nivel. DAS va más allá de EVORUN proporcionando un mayor nivel de control sobre la coreografía de diseño automático que tiene lugar entre el Automático Lineal de Código de Máquina con Motor de Programación Genética y las rutinas de Simulación Integrada de Operaciones inherentes a TSL. DAS permite al usuario humano evaluar el efecto de varios criterios comerciales mucho más rápido que antes con un control directo sobre el motor durante el tiempo de diseño. DAS explota las capacidades de generación de ALPHA del motor de escritura de código TSL a un nivel que era previamente inalcanzable. Usando DAS, los usuarios ahora pueden dirigir y redirigir la ejecución, en Tiempo de Diseño, durante la ejecución del diseño, no simplemente configurando la ejecución y luego ejecutando la ejecución. EVORUN proporciona al usuario un mecanismo de ejecución automático multi-lotes que permite una ejecución más larga que abarca muchas variantes comerciales y de simulación para ser explorado durante la ejecución, sin embargo DAS conecta el diseñador humano con el motor de diseño permitiendo una amplia gama de inmediatos si los escenarios A ser explorado. El avance conceptual de DAS de TSL es a la vez creativo y único en este negocio y proporciona al usuario las capacidades de diseño y producción de ALPHA de las que solo podríamos haber soñado hace unos años, señala el presidente de TSL, Michael Barna. El plan ahora es que el DAS será lanzado oficialmente a los clientes en o antes de la Feria Internacional de Comerciantes de noviembre en Las Vegas donde TSL estará dando varias presentaciones en TSL, EVORUN y DAS. Nuevos videos de DAS se pueden encontrar aquí-Demo 57 y 58: Ir a las demostraciones de Flash DAS raquo Super Buffer Update: Dentro de los sistemas patentados LAIMGP Trading se almacenan para su implementación durante la ejecución. Anteriormente, 30 Mejores Programas de Sistema de Negociación se pondrían a disposición para la implementación cuando se terminara la ejecución. TSL ha aumentado este Buffer de Programa de Sistemas de Negocio Mejor a 300. Por lo tanto, un usuario puede seleccionar de una lista mucho más grande de Sistemas de Negocio cuando se termina la ejecución. Este Búfer incrementado estará disponible para las Pistas Básicas, EVORUN y DAS. Por favor, lea más abajo para obtener información sobre DAS. En el actual informe de junio de 2016, TSL sigue estando en la parte superior de la lista de sistemas de negociación evaluados en datos secuestrados por futuro. TSL tiene el sistema de bonos 1 y 2, 2 de los 10 principales sistemas eMini SP, 1 sistema de gas natural, 1 sistema desde la fecha de lanzamiento y 2 de los 10 sistemas más importantes desde la fecha de lanzamiento. Human Designed ya en 2007. Futures Truth es un CTA, tiene una plantilla de diseñadores de Trading System, registra más de 700 Trading System Market-Models presentado por más de 80 en todo el mundo Trading Strategy Quants y ha estado siguiendo los sistemas de Trading desde 1985. Los clientes TSL van desde Principiante a PhD Quant. Los sistemas de comercio de fin de día (EOD) son los más simples y rápidos para el diseño de máquinas. Incluso en una cartera de muchos mercados, el motor TSL diseña los sistemas de negociación a un ritmo muy alto gracias a las manipulaciones patentadas del GP del registro ya los algoritmos de simulación, fitness y traducción de alta velocidad. Nuestra tecnología de GP está bien documentada en el libro de texto universitario líder en Programación Genética escrito por uno de los socios de TSL, Frank Francone. Particularmente importante es el hecho de que aún después de 8 años de pruebas independientes de Sequestered Data, TSL Machine Designed Trading Algorithms ocupa más altos índices de rendimiento que cualquier otra compañía de desarrollo - 5 de los Top 10 desde la fecha de lanzamiento, 3 de los 10 mejores sistemas Durante los últimos 12 meses, y 2 de los 10 principales sistemas de eMini SP. Fin de los sistemas de comercio de día son muy populares, sin embargo los sistemas de comercio intradía apelar a los comerciantes más riesgosos y el interés en los sistemas de comercio a corto plazo ha aumentado en los últimos meses. Tal vez debido a la preocupación por los tipos de interés más altos, el colapso de los precios de la energía y las materias primas, la incertidumbre geopolítica, el terrorismo o la reciente volatilidad del mercado, muchos comerciantes están menos dispuestos a mantener posiciones durante la noche. La lógica aquí es que con el riesgo a un día, el grado de exposición y, en consecuencia, la posibilidad de mayores tiradas se incrementa. Por supuesto, la volatilidad intradía podría colapsar o expandirse, dando lugar a rendimientos amortiguados o riesgo sustancial, así, especialmente para el comerciante de corto plazo direccional. Sin embargo, no mantener una posición de negociación durante la noche tiene una gran cantidad de apelación, sobre todo si los costos de negociación puede ser controlado y el sistema de comercio de producción alfa es suficiente. TSL tiene una gran variedad de características de comercio de día, incluyendo funciones de fitness a corto plazo, preprocesadores y tipos específicos de comercio Daytrading. Los usuarios de TSL Machine pueden seleccionar la frecuencia de negociación, los objetivos comerciales promedio, los tiempos de negociación, los objetivos de reducción y una serie de otros objetivos de diseño. Además, la configuración de entrada para TradeStation y MultiCharts se exportan permitiendo la importación fácil a estas plataformas. TSL se complace en anunciar que CSI COMMODITY SYSTEMS, INC. Y TSL han formado un acuerdo para proporcionar a nuestros clientes una cartera de datos de productos básicos, diseñada específicamente para TSL Machine Learning. Para obtener estos datos se requiere una suscripción de datos CSI. Ningún otro proveedor proporciona estos datos diseñados específicamente. Estos datos diarios permitirán un mejor diseño de la estrategia de negociación utilizando TSL y es el resultado de muchos años de investigación y desarrollo de requisitos de datos. Sin datos adecuados, los diseños robustos de la estrategia de negociación son muy difíciles de lograr. Estos portafolios de datos se descargan e instalan como parte de la aplicación de datos CSI. Archivos auxiliares como archivos. DOP y Attributes. INI son preensamblados por TSL para permitir la importación de datos fácil en TradeStation. Otras plataformas que pueden leer datos de precios ASCII, MetaStock o CSI pueden cargar estos datos también para su uso con TSL. Póngase en contacto con TSL para obtener más información sobre los nuevos datos de diseño del sistema comercial. Se ha demostrado que CSI tiene los datos más precisos sobre los productos disponibles. Para aquellos de nosotros que vivimos y trabajamos en Silicon Valley, TSL está patrocinando un grupo de MEETUP para personas interesadas en el Aprendizaje de Máquinas aplicado a Estrategias de Negocio, donde exploraremos varias aplicaciones y personalizaciones de la plataforma TSL. Puede inscribirse aquí y conocer a otros profesionales comerciales que están trabajando con TSL y la tecnología de aprendizaje automático. Únase a Silicon Valley Aprendizaje de Máquinas para Estrategias de Negocio MeetUp Group raquo TSL se complace en lanzar TSL Versión 1.3.2 Carteras, Pares y Opciones y la última generación de 2015 para Sistemas Direccionales de Mercado Único. Póngase en contacto con nosotros para obtener información sobre estas últimas versiones que se centran en direccionales, largos o cortos, daytrading, Fitness API y nuevas características de entrada, riesgo y salida. Los últimos informes sobre la Verdad de los Futuros aún muestran que TSL Machine Learning diseñó estrategias de negociación mejor valoradas en Sequestered Data 7 años después de que sus diseños fueron congelados y lanzados para un seguimiento independiente que apunta a la robustez en el futuro para estas TSL Machine Designed Strategies. ACTUALIZACIÓN DE QUANT SYSTEMS LAB: TSL sigue siendo la plataforma principal de elección para el profesional y profesional no profesional. Quant Systems Lab, sin embargo, es una plataforma de aprendizaje de nivel institucional de alto nivel que ofrece características más apropiadas para el programador cuantitativo avanzado que utiliza rutinariamente una variedad de API y lenguajes y entornos de desarrollo de programación. Las características QSLs no se encuentran en ninguna otra plataforma de desarrollo de estrategias comerciales en el mundo. QSL también abarca todas las características de desarrollo ricas que se encuentran en la plataforma base TSL. QSL está actualmente en desarrollo. RML y TSL están buscando activamente asociaciones con instituciones que deseen dirigir este entorno de desarrollo y aplicación en una dirección que sea apropiada para sus metas y deseos en relación con el enfoque comercial, la investigación y el desarrollo y entornos de implementación. Este es un buen momento para inyectar sus propios requisitos en la próxima ola de Aprendizaje Automático aplicada al diseño de la estrategia de negociación. Póngase en contacto con TSL o RML directamente para obtener más información sobre este nuevo y único y emocionante desarrollo. TSL es un algoritmo de Aprendizaje Automático que escribe automáticamente Sistemas de Negociación y los Sistemas de Negociación creados por esta máquina son los más valorados por Futures Truth y fueron evaluados en Sequestered Data. No se requiere ninguna programación. Ninguna otra herramienta del sistema de comercio en el mundo ha alcanzado este nivel de logro. TSL es una plataforma notable dado el hecho de que los sistemas de comercio diseñados por la máquina TSL hace más de 7 años todavía son clasificados por Futures Truth. TSL emplea un motor patentado de Inducción Automática de Código de Máquina con Programación Genética capaz de velocidades muy altas y TSL produce código de producción, reduciendo o eliminando la necesidad de esfuerzos de programación de sistemas comerciales y experiencia en análisis técnico. El resumen ejecutivo y demostración que se encuentra a continuación le dará una visión general de esta poderosa herramienta de producción de estrategia comercial. Es importante señalar que TSL diseña un número ilimitado de estrategias de negociación en cualquier mercado, en cualquier marco de tiempo, día de negociación o al final del día, así como carteras, pares y opciones, una vez más, sin necesidad de programación. Los clientes van desde principiantes hasta investigadores de nivel de doctorado y desarrolladores, nacionales e internacionales, así como CTAs / CPOs, Hedge Funds y Prop tiendas. Ahora, con 7 años de experiencia sirviendo a clientes comerciales, TSL ha adquirido un alto nivel de experiencia en Aprendizaje Automático aplicado a los Sistemas de Negociación. TSL proporciona capacitación y asesoramiento uno a uno sin costo adicional para los clientes, para ayudar a asegurar que los clientes aprovechen al máximo el motor TSL. Después de 7 años de pruebas de terceros en datos secuestrados, la forma más extrema de las pruebas avanzadas, TSL Machine Designed Trading Systems todavía ocupan 4 De las 10 estrategias de negociación más importantes desde la fecha de lanzamiento, tal y como las registró Futures Truth, incluyendo el 1 sistema desde la fecha de lanzamiento, 2 de los 10 principales sistemas de los últimos 12 meses y 2 de los 10 principales sistemas eMini SP. Estos sistemas de código abierto fueron diseñados por la máquina TSL sin necesidad de programación. Tenga en cuenta que estos sistemas ES fueron diseñados en los datos de tamaño completo SP 500 Futures, no los eMini SP Futures Data, pero se siguieron para ser rastreados y clasificados en los datos de ES que no fueron diseñados originalmente en 2007. Ir a la página web de Futures Truth Raquo Los informes históricos adicionales pueden encontrarse en los informes históricos de Futures Truths, así como en el material de presentación de TSL. Ir a la carta de opinión de verdad de futuros raquo Trading System Lab reduce la complejidad del diseño de la estrategia de negociación a unos pocos ajustes y clics del ratón, Ahorrando tiempo, dinero y programación. Este Self Designing Trading Strategy Algorithm utiliza un programa genético avanzado, patentado, basado en registros (que no debe confundirse con un Algoritmo Genético) que no está disponible en ningún otro lugar del mundo. Estas estrategias de comercialización diseñadas por la máquina se mantuvieron sólidas a través de los años de fusión financiera extrema y posterior recuperación. Este cambio de paradigma demostró que un algoritmo de aprendizaje automático bien elegido y desarrollado puede diseñar automáticamente estrategias comerciales sólidas. El LAIMGP fue desarrollado por RML Technologies, Inc. y las rutinas de Simulación, Preprocesamiento, Traducción, Aptitud e Integración fueron realizadas por el Trading System Lab (TSL). TSL licita el paquete completo a particulares, empresas comerciales propietarias y fondos de cobertura. Preprocesar sus datos, ejecute el programa genético avanzado y luego implementar a su plataforma de negociación. Demostramos este proceso en un simple demo flash de 6 minutos disponible en el siguiente enlace. Todas las estrategias de negociación de TSL se exportan desde la máquina totalmente divulgadas en código abierto. Las estrategias de TSL han sido evaluadas por terceros en los datos secuestrados. Los argumentos en relación con el uso de datos fuera de muestra (OOS, por sus siglas en inglés) se centran generalmente en torno al posible uso accidental de estos datos presentados en los procesos de desarrollo. Si esto sucede, entonces los datos ciegos ya no son ciegos, se ha corrompido. Para eliminar esta posibilidad, TSL presentó estrategias diseñadas por la máquina para la prueba de Sequestered Data. Lo que esto significa es que la medición del rendimiento de la estrategia se produce en el futuro. Dado que los datos presentados no existen cuando se diseñaron las estrategias, no hay manera de que estos datos de evaluación puedan ser usados ​​accidentalmente en el proceso de desarrollo. Las estrategias producidas por la Máquina TSL han sido probadas en Sequestered Data por el tercero independiente, Futures Truth y son las más valoradas, superando a la mayoría de los Sistemas de Negociación Humanos o Diseñados Manualmente. Para aquellos de ustedes que perdieron el seminario Web de LinkedIn Automated Trading Strategies presentado por Trading System Lab titulado: WHO DESIGNS BETTER TRADING STRATEGIES Un HUMANO O UNA MÁQUINA puede descargarlo aquí: Descargue el Webinar de TSL: raquo El período libre ha terminado para el nuevo Libro de Kindle que contiene nuestro artículo titulado: Sistemas de Negocio Diseñados por la Máquina, sin embargo, puede descargar este Libro Kindle de bajo costo aquí: Libro Kindle raquo TSL ahora está oficialmente en el Mapa del Valle del Silicio. Mapa de Silicon Valley y ubicación de TSL (posición de 6 horas) raquo TSL es una máquina que diseña algoritmos, paseos delanteros, backtests, funcionamientos múltiples, EVORUNS y código de la exportación en una variedad de idiomas. En lo que respecta a la robustez hacia adelante, TSL mantiene numerosos rankings superiores con algoritmos de negociación diseñados por la máquina según lo informado por la compañía independiente de informes, Futures Truth. Estos sistemas (diseñados por la máquina) superados, en marcha adelante, la mayoría o todos los otros sistemas de seguimiento (diseñado manualmente), e incluía el deslizamiento y la comisión en la prueba. (Ver referencias a continuación) El cambio de paradigma es que estos sistemas fueron diseñados por una máquina, no un humano, y la máquina TSL diseña millones de sistemas a tasas muy altas usando un algoritmo avanzado, exclusivo, patentado (LAIMGP), diseñado específicamente para automáticamente Sistemas de comercio de diseño. Los operadores sin experiencia en programación pueden ejecutar la plataforma TSL, producir los algoritmos de negociación y desplegarlos en una variedad de plataformas de negociación, incluyendo TradeStation, MultiCharts y OMS / EMS especializados. Los programadores y quants pueden realizar trabajos aún más avanzados ya que los conjuntos de terminales son completamente personalizables. TSL es capaz de utilizar ADN de datos múltiples dentro de sus preprocesadores. Ver Demo 48 donde usamos el índice de volatilidad CBOE (VIX) para diseñar un sistema de comercio eMini SP. Este tipo de trabajo de diseño es sencillo de realizar en TSL, ya que el preprocesador es totalmente personalizable utilizando sus patrones e indicadores únicos en un diseño de flujo de datos único o múltiple. Se ha demostrado que los preprocesadores mejorados ofrecen un impulso adicional al rendimiento del sistema de comercio. TSL ahora ofrece un traductor BLOX. Póngase en contacto con nosotros o Darryl Tremelling en Voyager Trading para obtener más detalles. ¿Cómo funciona el Software TSL que escribe Software Machine fuera de diseño de otras presentaciones humanas a FT sin necesidad de programación ¿Cómo funcionan realmente los sistemas de comercio diseñados por máquinas Nuestra cronología de desarrollo está bien cubierta en nuestros White Papers y Flash Demos disponibles en el sitio web de TSL. El WEBINAR de Linkden Automated Trading Strategies se puede encontrar aquí: Ir a LinkedIn WEBINAR raquo El 2015 OUANTLABS WEBINAR se puede encontrar aquí: Ir al 2015 QUANTLABS WEBINAR raquo El 2014 OUANTLABS WEBINAR se puede encontrar aquí: Ir al 2014 QUANTLABS WEBINAR raquo ¿Qué Es el Optimum Bar Size para operar 100 tick, 15 minutos, diariamente. El nuevo módulo EVORUN de TSL permite que las estrategias sean diseñadas por la máquina mientras iteran sobre tamaño de barra, tipo de comercio, preprocesador, frecuencia de negociación y función de acondicionamiento físico en un multirun. EVORUN y TSL Versión 1.3 Las demostraciones 51 y 52 ya están disponibles aquí: Vaya a TSL Demos raquo TODAS LAS ESTRATEGIAS DE TSL SON COMPLETAMENTE DIVULGADAS EN CÓDIGO ABIERTO. QUIERE LEER UN LIBRO SOBRE EL PROGRAMA GENÉTICO DE LA TSL Frank Francone es coautor del libro de texto de la universidad Genetic Programming: An Introduction (La serie de Morgan Kaufman en Inteligencia Artificial). TSL tiene varios proyectos HFT en marcha en varios servidores colocados cerca de los motores de intercambio coincidentes. Las estrategias diseñadas por la máquina de TSL pueden desplegarse en los datos basados ​​en el libro de pedidos o en las barras secundarias. Consulte Demostración 50. Póngase en contacto con TSL para obtener información adicional. Usando OneMarketData, TSL puede diseñar automáticamente estrategias de negociación de alta frecuencia. La demostración 50 muestra un ejemplo usando granularidad de 250 milisegundos. Libro de órdenes Datos creados usando OneMarketDatas OneTick Complex Aggregator Book Book. TSL es un autodesigner estocástico, evolutivo, multirun, estrategia de negociación que produce y exporta el código portable en una variedad de idiomas. Este es un completo extremo a extremo de la plataforma de diseño del sistema de comercio y se autodesign sistemas de comercio de alta frecuencia, comercio de día, EOD, pares, carteras y sistemas de negociación de opciones en pocos minutos sin programación. Ver Tesis, Libros Blancos, Presentaciones PPT y otra documentación bajo el Enlace de Literatura a la izquierda. Vea las demostraciones Flash a la izquierda para una información completa sobre esta nueva tecnología. La Plataforma TSL produce máquinas diseñadas, estrategias de negociación a tasas muy altas gracias a las evaluaciones de nivel de registro. Ninguna otra plataforma de desarrollo de estrategia comercial en el mercado proporciona este nivel de poder. El programa genético de LAIMGP dentro de TSL es uno de los algoritmos más potentes disponibles hoy en día y opera a velocidades mucho más rápidas que los algoritmos competidores. Con TSL, los sistemas de comercio y el código están escritos para usted en idiomas como C, JAVA, Ensamblador, EasyLanguage y otros a través de traductores. Frank Francone, Presidente de RML Technologies, Inc. ha preparado una demostración flash titulada Programación Genética para Modelado Predictivo. RML produce el motor de programación genética de Discipulus que se utiliza dentro de TSL. Este tutorial es una excelente manera de aprender acerca de Discipulus y proporcionará una base para su comprensión continua de TSLs Auto-Design de Trading System Paradigm Shift. TSL simplifies the data import, preprocessing and design of Trading Systems using Trading System performance as fitness. Make sure you watch the TSL demos as the TSL platform is specifically targeted for Trading System design. Download the Discipulus tutorial raquo The technology used in Trading System Lab is 60 to 200 times faster than other algorithms. See White Papers on speed studies at SAIC here: Go to white papers raquo Phone: 1-408-356-1800 e-mail: (protected)Some demos open up in a browser immediatly. Others: Save to disk then open. Use WINZIP for protected demos. Windows 10: For the older Demos you will need to use Internet Explorer as your web browser: Windows 10: Start/Settings/System/Default Apps/WebBrowser-Double click on Edge Switch to IE. Switch back later if you like. Note: Use this recommendation at your own risk. Demo 1: Introduction to Automatic System Generation and Data Preprocessing (Mike Barna) 23MB-WinZip (01/18/2006) Demo 2: Running the Trading System Lab: Trading System Generation (Mike Barna) 13MB-WinZip (01/18/2006) Demo 3: eMini ES Daytrading System Generation in 8 minutes (Mike Barna) 2.9MB-WinZip (02/01/2006) Demo 4: ORB on the OMX with TSL (Mike Barna) 9.8MB-WinZip (11/10/2007) Demo 5: (Archived)Indicator Evolution for Stocks in 4 minutes (Mike Barna) 11MB-WinZip (02/03/2006) Demo 6: MESA Enhanced Data Preprocessor for TSL (John Ehlers) 8.3MB-WinZip (01/30/2006) Demo 7: Beyond Portfolios: Evolved Index Portfolio Trading System (Mike Barna) 8.7MB-WinZip (04/30/2006) Demo 8: EL Translator, eMini ES with Evolved Money Management (Mike Barna) 13.7MB-WinZip (03/26/2006) Demo 9: Beating Buy and Hold: Evolving SPX Trading Systems (Mike Barna) 10.7MB-WinZip (07/20/2006) Demo 10: Nine SPY Candles: OOS Path Intelligence and Sparse, Legacy Data (Mike Barna) 6.5MB-WinZip (11/10/2007) Demo 11: Pairs with Money Management (Mike Barna) 6.9MB-WinZip (10/06/2007) Demo 12: Behaving Well: SPX with 60 OOS (Mike Barna) 7.4MB-WinZip (10/18/2007) Demo 13: Looking Glass Options: Unleaded Gas (Mike Barna) 21.2MB-WinZip (03/12/2007) (Email for Password) Demo 14: Looking Glass Options: SP, Topix and NK225 (Mike Barna) 39.7MB-WinZip (03/12/2007) (Email for Password) Demo 15: Data Preprocessors: SPI200 Trading System with evolved money management (Mike Barna) 10.1MB-WinZip (05/27/2006) Demo 16: Integrating Fundamentals and Technicals (Mike Barna) 12.9MB-WinZip (08/05/2006) (Email for Password) Demo 17: Quick Review-TSL Ver 1.0 Release Demo1 (Mike Barna) 6.6MB-WinZip (11/11/2007) Demo 18: Quick Review-TSL Ver 1.0 Release Demo2-ES, SP, ER, RU (Mike Barna) 23MB-WinZip (11/31/2007) Demo 19: Initial Setup-TSL Ver 1.x (Mike Barna) 19MB-WinZip (03/14/2009) (For Clients Only) Demo 20: Quick Start-TSL Ver 1.x Single Market (Mike Barna) 32MB-WinZip (03/02/2009) (For Clients Only) Demo 21: Quick Start-TSL Ver 1.x Portfolios (Mike Barna) 23MB-WinZip (03/02/2009) (For Clients Only) Demo 22: Advanced Daytrading Systems Info (Mike Barna) (06/01/2009) Demo 23: Creating a DLL for TradeStation (Mike Barna) 11MB-WinZip (08/20/2009) (For Clients Only) Demo 24: US and JY System Evolution (Mike Barna) 37MB-WinZip (06/07/2009) Demo 25: Daytrading Systems-Part1 (Mike Barna) 26MB-WinZip (12/29/2009) Demo 26: DT Systems-Part2 (Mike Barna) 41MB-WinZip (12/29/2009) Demo 27: e-Mini Russell Daytrading Systems-Part3 (Mike Barna) 21MB-WinZip (12/29/2009) Demo 28: e-Mini SP HF DT Systems-Part4 (Mike Barna) 11MB-WinZip (12/29/2009) Demo 29: US Bond Daytrading Systems-Part5 (Mike Barna) 24MB-WinZip (12/29/2009) Demo 30: e-Mini SP Daytrading Systems-Part6 (Mike Barna) 14MB-WinZip (1/1/2010) Demo 31: Getting Ready To Trade (Mike Barna) 42MB-WinZip (04/04/2010) Demo 32: Back To Basics-Indu ORB (Mike Barna) 10MB-WinZip (07/09/2010) Demo 33: High Freq SPY 500tk (Mike Barna) 4MB-WinZip (07/14/2010) Demo 34: Small Portfolio (Mike Barna) 10MB-WinZip (07/09/2010) Demo 35: Options Spreads and Strangles (Mike Barna) 10MB-WinZip (07/14/2010) Demo 36: Pairs SPY-DIA Full Hedge (Mike Barna) 4MB-WinZip (07/14/2010) Demo 37: Custom Preprocessing Examples (Mike Barna) 17MB-WinZip (08/05/2010)(For Clients Only) Demo 38: Large NY based Investment Banker-TSL User (Richard A.) 19MB-wave sound file (07/08/2010) Demo 39: TSL Training 3 Steps Part1 (Mike Barna) 35MB-WinZip (10/09/2010)(For Clients Only) Demo 40: TSL Training 3 More Steps Part2 (Mike Barna) 47MB-WinZip (10/09/2010)(For Clients Only) Demo 41: DayTrading Alternate Markets (Mike Barna) 14MB-WinZip (11/01/2010) Demo 42: Custom PP code, Hilbert Transform, Variable Accumulation Distribution (Mike Barna) 14MB-WinZip (8/5/2010)(For Clients Only) Demo 43: Genetic Programming for Predictive Modeling (Frank Francone) 34MB-WinZip (12/14/2010) Demo 44: TSL Paired Distributions, Wilcoxon matched pairs test, paired t-test, Kolmogorov-Smirnov Normality test, DAgostino-Pearson Normality test (Mike Barna) 14MB-WinZip (1/20/2011)(Coming Soon) Demo 45: TSL Version 1.1 Update Briefing (Mike Barna) 12MB-WinZip (01/27/2011)(For Clients Only) Demo 46: TSL Data Improvements For Better OOS (Mike Barna) 42MB-WinZip (1/8/2014) (For Clients Only) Demo 47: TSL Version 1.1 Update Briefing (Mike Barna) 19MB-WinZip (04/25/2011) Demo 48: Multi Data Design: eMini SP and VIX (Mike Barna) 11MB-WinZip (11/14/2012) Demo 49: TSL Hyperthreading (Mike Barna) 25MB-WinZip (09/05/2011) Demo 50: TSL HFT OrderBook (Mike Barna) 23MB-WinZip (8/24/2011) Demo 51: TSL Version 1.3 (Mike Barna) 17MB-WinZip (03/26/2012) Demo 52: TSL EVORUN 1 (Mike Barna) 27MB-WinZip (03/26/2012) Demo 53: LinkedIn Automated Trading Strategies Group(Mike Barna)(09/18/2012) Demo 54: OUANTLABS WEBINAR (09/29/2012)(Mike Barna) Demo 55: Traders World Online Expo(Mike Barna)(11/04/2013) 92MB-WinZip Demo 56: Important: Data for Machine Designed Systems (02/17/2014)(Mike Barna) 20MB-WinZip (For Clients Only) Demo 57: DAS Introduction(May 2016) Demo 58: DAS Demo(May 2016) Demo 59: Post Design Evaluations(May 2016) Demo 60: DTDB demo and SubSystem Report(Sept 2016) Demo 61: Super Buffer Update(May 2016)Trading System Lab (www. tradingsystemlab) Trading System Lab (www. tradingsystemlab) Wondering if anyone has worked with quotTrading System Lab quot software quotTSLquot. This product is based upon a widely recognized LGP (Linear Genetic Programming) tool called Discipulus . The TSL systems have been on Future Truths since their release: Top 10 Systems Since Their Release Date This seems rather impressive and is independently reported. Creating a Trading System within Trading System Lab Introduction - Trading System Lab Trading System Lab will automatically generate Trading Systems on any market in a few minutes using a very advanced computer program known as a AIMGP (Automatic Induction of Machine Code with Genetic Programming). Creation of a Trading System within Trading System Lab is accomplished in 3 easy steps. First, a simple preprocessor is run that automatically extracts and preprocesses the necessary data from the market you wish to work with. TSL accepts CSI, MetaStock, AIQ, TradeStation, Free Internet data, ASCII, TXT, CSV, CompuTrac, DowJones, FutureSource, TeleChart2000v3, TechTools, XML, Binary and Internet Streaming data. Second, the Trading System Generator (GP) is run for several minutes, or more, to evolve a new Trading System. You may use your own data, patterns, indicators, intermarket relationships or fundamental data within TSL. Third, the evolved Trading System is formatted to produce new Trading System signals from within TradeStation or many other trading platforms. TSL will automatically write Easy Language, Java, Assembler, C code, C code and WealthLab Script Language. The Trading System may then be manually traded, traded through a broker, or automatically traded. You may create the Trading System yourself or we can do it for you. Then, either you or your broker may trade the system either manually or automatically. Curve Fitting - Trading System Lab Trading System Labs Genetic Program contains several features that reduce the possibility of curve fitting, or producing a Trading System that does not continue to perform into the future. First, the evolved Trading Systems have their size pruned down to the lowest possible size through what is called Parsimony Pressure, drawing from the concept of minimal description length. Thus the resultant Trading System is as simple as possible and it is generally believed that the simpler the Trading System is, the better it will perform into the future. Secondly, randomness is introduced into the evolutionary process, which reduces the possibility of finding solutions that are locally, but not globally optimum. Randomness is introduced over not just the combinations of the genetic material used in the evolved Trading Systems, but in Parsimony Pressure, Mutation, Crossover and other higher-level GP parameters. Out of Sample testing is performed while training is in progress with statistical information presented on both the In Sample and Out of Sample Trading System testing. Run logs are presented to the user for Training, Validation and Out of Sample data. Well behaved Out of Sample performance may be indicative that the Trading System is evolving with robust characteristics. Substantial deterioration in the automatic Out of Sample testing compared to the In Sample testing may imply that creation of a robust Trading System is in doubt or that the Terminal, or Input Set may need to be changed. Finally, the Terminal Set is carefully chosen so as to not overly bias the selection of the initial genetic material towards any particular market bias or sentiment. TSL does not begin its run with a Trading System predefined. In fact, only the Input Set and a selection of market entry mode or modes, for automatic entry search and assignment, is initially made. A pattern or indicator behavior that may be thought of as a bullish situation may be used, discarded or inverted within the GP. No pattern or indicator is pre-assigned to any particular market movement bias. This is a radical departure from manually generated Trading System development. What Is A Trading System - Trading System Lab A Trading System is a logical set of instructions that tell the trader when to buy or sell a particular market. These instructions rarely require intervention by a trader. Trading Systems may be manually traded, by observing trading instructions on a computer screen, or may be traded by allowing the computer to enter trades in the market automatically. Both methods are in widespread use today. There are more professional money managers that consider themselves quotSystematic or Mechanicalquot traders than those who consider themselves quotDiscretionaryquot, and the performance of Systematic money managers is generally superior to that of Discretionary money managers. Studies have shown that trading accounts generally lose money more often if the client is not using a Trading System. The significant rise in Trading Systems over the past 10 years is evident especially in the commodity brokerage firms, however equity and bond market brokerage firms are becoming increasingly aware of the benefits through the use of Trading Systems and some have begun to offer Trading Systems to their retail clients. Most mutual fund managers are already using sophisticated computer algorithms to guide their decisions as to what quothot stock to pickquot or what quotsector rotationquot is in favor. Computers and algorithms have become mainstream in investing and we expect this trend to continue as younger, more computer savvy investors continue to allow portions of their money to be managed by Trading Systems to reduce risk and increase returns. The huge losses experienced by investors participating in buying and holding stocks and mutual funds as the stock market melted down in past years is furthering this movement towards a more disciplined and logical approach to stock market investing. The average investor realizes that he or she currently allows many aspects of their lives and the lives of their loved ones to be maintained or controlled by computers such as the automobiles and aircraft we use for transportation, the medical diagnostic equipment we use for health maintenance, the heating and refrigeration controllers we use for temperature control, the networks we use for internet based information, even the games we play for entertainment. Why then do some retail investors believe that they can quotshoot from the hipquot in their decisions as to quotwhatquot stock or mutual fund to buy or sell and expect to make money Finally, the average investor has become wary of the advice and information forwarded by unscrupulous brokers, accountants, corporate principals and financial advisors. Evolution - Trading System Lab For the past 20 years mathematicians and software developers have searched indicators and patterns in stock and commodity markets looking for information that may point to the direction of the market. This information may be used to enhance the performance of Trading Systems. Generally this discovery process is accomplished through a combination of trial and error and more sophisticated quotData Miningquot. Typically, the developer will take weeks or months of number crunching in order to produce a potential Trading System. Many times this Trading System will not perform well when actually used in the future due to what is called quotcurve fittingquot. Over the years there have been many Trading Systems (and Trading System development companies) that have come and gone as their systems have failed in live trading. Developing Trading Systems that continue to perform into the future is difficult, but not impossible to accomplish, although no ethical developer or money manager will give an unconditional guarantee that any Trading System, or for that matter any stock, bond or mutual fund, will continue to produce profits into the future forever. What took weeks or months for the Trading System developer to produce in the past may now be produced in minutes through the use of Trading System Lab. Trading System Lab is a platform for the automatic generation of Trading Systems and Trading Indicators. TSL makes use of a high speed Genetic Programming Engine and will produce Trading Systems at a rate of over 16 million system-bars per second based on 56 inputs. Note that only a few inputs will actually be used or necessary resulting in generally simple evolved strategy structures. With approximately 40,000 to 200,000 systems needed for a convergence, time to convergence for any data set can be approximated. Note that we are not simply running a brute force optimization of existing indicators looking for optimum parameters from which to use in an already structured Trading System. The Trading System Generator begins at a zero point origin making no assumptions about the movement of the market in the future and then quotevolvesquot Trading Systems at a very high rate combining information present in the market and formulating new filters, functions, conditions and relationships as it progresses towards a quotgenetically engineeredquot Trading System. The result is that an excellent Trading System may be generated in a few minutes on 20-30 years of daily market data on virtually any market. Genetic Programs Are Superior - Trading System Lab Over the past few years there have been several approaches to Trading System optimization that employ the less powerful Genetic quotAlgorithmquot. Genetic Programs (GPs) are superior to Genetic Algorithms (GAs) for several reasons. First, GPs converge on a solution at an exponential rate (very fast and getting faster) whereas Genetic Algorithms converge at a linear rate (much slower and not getting any faster). Second, GPs actually generate Trading System machine code that combined the genetic material (indicators, patterns, inter-market data) in unique ways. These unique combinations may not be intuitively obvious and do not require initial definitions by the system developer. The unique mathematical relationships created may become new indicators, or variants in Technical Analysis, not yet developed or discovered. GAs, on the other hand, simply look for optimum solutions as they progress over the parameter range they do not discover new mathematical relationships and do not write their own Trading System code. GPs create Trading System code of various lengths, using variable length genomes, will modify the length of the Trading System through what is called non-homologous crossover and will completely discard an indicator or pattern that does not contribute to the efficiency of the Trading System. GAs use only fixed size instruction blocks, making use of only homologous crossover and do not produce variable length Trading System code, nor will they discard an inefficient indicator or pattern as readily as a GP. Finally, Genetic Programs are a recent advancement in the domain of machine learning, whereas Genetic Algorithms were discovered 30 years ago. Genetic Programs do include all of the main functionality of Genetic Algorithms crossover, reproduction, mutation and fitness, however GPs include much faster and robust features, making GPs the best choice for producing Trading Systems. The GP employed in TSLs Trading System Generator is the fastest GP currently available and is not available in any other financial market software in the world. The Genetic Programming Algorithm, Trading Simulator and Fitness Engines used within TSL took over 8 years to produce. Trading System Lab is the result of years of hard work by a team of engineers, scientists, programmers and traders, and we believe represents the most advanced technology available today for trading the markets. Nil per os - NJAMC Generic Programmer