Sistema De Comercio 4 X 2

Introducción Desarrollado por Larry Connors, la estrategia RSI de dos períodos es una estrategia de inversión de media reversión diseñada para comprar o vender valores después de un período correctivo. La estrategia es bastante simple. Connors sugiere buscar oportunidades de compra cuando el RSI de 2 períodos se mueve por debajo de 10, lo que se considera muy sobrevendido. Por el contrario, los comerciantes pueden buscar oportunidades de venta en corto cuando RSI de 2 períodos se mueve por encima de 90. Esta es una estrategia de corto plazo bastante agresiva diseñada para participar en una tendencia en curso. No está diseñado para identificar topes o fondos principales. Antes de mirar los detalles, tenga en cuenta que este artículo está diseñado para educar a los chartistas sobre las posibles estrategias. No estamos presentando una estrategia de comercio independiente que pueda ser utilizada directamente de la caja. En su lugar, este artículo está destinado a mejorar el desarrollo de la estrategia y el refinamiento. Estrategia Hay cuatro pasos para esta estrategia y los niveles se basan en los precios de cierre. En primer lugar, identificar la tendencia principal utilizando una media móvil a largo plazo. Connors aboga por el promedio móvil de 200 días. La tendencia a largo plazo es más alta cuando una seguridad está por encima de su SMA de 200 días y hacia abajo cuando una seguridad está por debajo de su SMA de 200 días. Los comerciantes deben buscar oportunidades de compra cuando están por encima de la SMA de 200 días y las oportunidades de ventas cortas cuando están por debajo de la SMA de 200 días. En segundo lugar, elegir un nivel RSI para identificar oportunidades de compra o venta dentro de la tendencia más grande. Connors probó niveles RSI entre 0 y 10 para la compra, y entre 90 y 100 para la venta. Connors encontró que los retornos eran más altos al comprar en una caída de RSI debajo de 5 que en un derramamiento de RSI debajo de 10. En otras palabras, el RSI más bajo sumergido, más altos los retornos en posiciones largas posteriores. En el caso de las posiciones cortas, los retornos fueron más altos cuando se vendieron - corto en un aumento RSI por encima de 95 que en un aumento superior a 90. En otras palabras, cuanto más cortocircuito sobrecompra la seguridad, mayores serán los retornos en una posición corta. El tercer paso implica la compra real o la venta-orden corta y el momento de su colocación. Los cartistas pueden mirar el mercado cerca del cierre y establecer una posición justo antes del cierre o establecer una posición en la próxima apertura. Hay ventajas y desventajas en ambos enfoques. Connors aboga por el enfoque anterior al cierre. La compra justo antes de los medios cerca de los comerciantes están a merced de la próxima apertura, lo que podría ser con una brecha. Obviamente, esta brecha puede mejorar la nueva posición o disminuir inmediatamente con un movimiento adverso de precios. Esperar a la apertura da a los comerciantes más flexibilidad y puede mejorar el nivel de entrada. El cuarto paso es establecer el punto de salida. En su ejemplo usando el SampP 500, Connors aboga por salir de posiciones largas en un movimiento por encima de la SMA de 5 días y posiciones cortas en un movimiento por debajo de la SMA de 5 días. Esta es claramente una estrategia comercial a corto plazo que producirá salidas rápidas. Los cartistas también deben considerar una parada final o emplear el SAR parabólico. A veces una fuerte tendencia se apodera y las paradas de arrastre asegurarán que una posición permanece mientras la tendencia se extiende. ¿Dónde están las paradas? Connors no aboga por el uso de paradas. Sí, has leído bien. En sus pruebas cuantitativas, que involucraron a cientos de miles de operaciones, Connors encontró que las paradas realmente dañan el rendimiento cuando se trata de acciones y índices bursátiles. Si bien el mercado sí tiene una tendencia hacia arriba, no utilizar paradas puede dar lugar a pérdidas de gran tamaño y grandes retiros. Es una propuesta arriesgada, pero de nuevo el comercio es un juego arriesgado. Los cartistas tienen que decidir por sí mismos. Ejemplos de operaciones La siguiente tabla muestra el DDR (DDR) de Dow Industrials con SMA de 200 días (rojo), SMA de 5 períodos (rosa) y RSI de 2 períodos. Una señal alcista se produce cuando el DIA está por encima de la SMA de 200 días y el RSI (2) se mueve a 5 o menos. Una señal bajista se produce cuando DIA está por debajo de la SMA de 200 días y RSI (2) se mueve a 95 o superior. Hubo siete señales durante este período de 12 meses, cuatro alcistas y tres bajistas. De las cuatro señales alcistas, DIA se movió tres veces más alto de cuatro, lo que significa que estos podrían haber sido rentables. De las tres señales bajistas, DIA se desplazó sólo una vez (5). DIA se movió por encima de la SMA de 200 días después de las señales bajistas en octubre. Una vez por encima de la SMA de 200 días, el RSI de 2 períodos no se movió a 5 o menos para producir otra señal de compra. En cuanto a una ganancia o pérdida, dependería de los niveles utilizados para la stop-loss y toma de ganancias. El segundo ejemplo muestra que Apple (AAPL) negocia por encima de su SMA de 200 días durante la mayor parte del tiempo. Hubo al menos diez señales de compra durante este período. Hubiera sido difícil evitar pérdidas en los primeros cinco porque la AAPL zigzagueó más baja desde finales de febrero hasta mediados de junio de 2011. Las segundas señales cinco mejoraron mucho mejor como AAPL zigzagged más alto de agosto a enero. Mirando este gráfico, está claro que muchas de estas señales eran tempranas. En otras palabras, Apple se trasladó a nuevos mínimos después de la señal de compra inicial y luego se recuperó. Tweaking Al igual que con todas las estrategias comerciales, es importante estudiar las señales y buscar formas de mejorar los resultados. La clave es evitar el ajuste de curvas, lo que disminuye las probabilidades de éxito en el futuro. Como se señaló anteriormente, la estrategia RSI (2) puede ser temprana porque los movimientos existentes a menudo continúan después de la señal. En un esfuerzo por remediar esta situación, los cartistas deben buscar algún tipo de pista de que los precios se han invertido de hecho después de RSI (2) Golpea su extremo. Esto podría implicar análisis de candelero, patrones de gráficos intradía, otros osciladores de momento o incluso ajustes a RSI (2). RSI (2) sube por encima de 95 porque los precios están subiendo. El establecimiento de una posición corta mientras los precios suben puede ser peligroso. Los cartistas podían filtrar esta señal esperando a que RSI (2) retrocediera por debajo de su línea central (50). Del mismo modo, cuando un valor se está negociando por encima de su SMA de 200 días y el RSI (2) se mueve por debajo de 5, los cartistas podrían filtrar esta señal esperando a que RSI (2) se mueva por encima de 50. Esto indicaría que los precios han hecho algún tipo de corto A su vez El gráfico anterior muestra Google con señales RSI (2) filtradas con una cruz de la línea central (50). Había buenas señales y malas señales. Tenga en cuenta que la señal de venta de octubre no entró en vigor porque GOOG estaba por encima de la SMA de 200 días para el momento RSI se movió por debajo de 50. También tenga en cuenta que las lagunas pueden causar estragos en los oficios. A mediados de julio, a mediados de octubre ya mediados de enero las brechas ocurrieron durante la temporada de ganancias. Conclusiones La estrategia RSI (2) ofrece a los comerciantes la oportunidad de participar en una tendencia en curso. Connors afirma que los comerciantes deben comprar pullbacks, no breakouts. Por el contrario, los comerciantes deben vender rebotes sobreventa, no apoyar las pausas. Esta estrategia encaja con su filosofía. Aunque las pruebas de Connors039 demuestran que las paradas dañan el funcionamiento, sería prudente para los comerciantes desarrollar una estrategia de la salida y de la parada-pérdida para cualquier sistema que negocia. Los comerciantes podrían salir de largo cuando las condiciones se convierten en sobrecompra o establecer una parada final. Del mismo modo, los comerciantes podrían salir cortos cuando las condiciones se sobrevenden. Tenga en cuenta que este artículo está diseñado como un punto de partida para el desarrollo del sistema de comercio. Utilice estas ideas para aumentar su estilo de comercio, las preferencias de riesgo-recompensa y juicios personales. Haga clic aquí para ver una tabla del SampP 500 con RSI (2). Código de exploración A continuación se muestra el código para el banco de trabajo de exploración avanzada que los miembros Extra pueden copiar y pegar. RSI (2) Comprar Señal: ¿Cómo puedo comerciar sólo con el 2-Period RSI 8220 Aunque a pesar de que no sugerimos el uso de un solo indicador, si fuera necesario, el RSI de dos períodos sería el indicador.8221 Larry Connors es un comerciante experimentado Y editor de la investigación comercial. Junto con Linda Raschke, escribió el libro Street Smarts. Que es una sólida colección de estrategias comerciales, incluyendo el Santo Grial. ¿Qué es tan fantástico acerca del Índice de Fuerza Relativa de 2 períodos (RSI) que un comerciante bien considerado como Larry Connors sugeriría que el indicador de la diferencia de un año indica. Reglas de Negocio 8211 Estrategia RSI de 2 Días El acoplamiento de un oscilador con un indicador de tendencia es el enfoque habitual. Por ejemplo, Connors recomendó el promedio móvil de 200 periodos, y StockChart hizo exactamente eso en sus ejemplos RSI2. Sin embargo, agregué un giro a este oscilador rápido. Let8217s acabar con un indicador de tendencia por separado, y dejar que el período de 2 RSI indicarnos en la tendencia. Siempre me gusta poner menos en mis cartas. El RSI de 2 períodos (como el ADX de 2 periodos) es extremadamente sensible. Esperamos que el período de 2 RSI dará muchas señales de sobrecompra durante una tendencia ascendente. Por supuesto, la mayoría de estas señales de sobrecompra fracasarán porque el RSI de 2 períodos no está destinado a localizar grandes inversiones. Por lo tanto, cuando un RSI de 2 períodos de sobrecompra realmente logra empujar el mercado hacia abajo, sabemos que ha comenzado una tendencia a la baja. Aplicar la misma lógica para sobrevolar las señales RSI en las tendencias de oso para alertarnos al comienzo de las tendencias de toros. Long Setup 2-period RSI cae por debajo de 5 Breaks de precios por encima de la alta oscilación alto que se formó justo antes de la señal RSI (confirmación de la tendencia alcista) 2-período RSI cae por debajo de 5 de nuevo Comprar en ruptura de alta de una barra alcista Short Setup 2- Período RSI va por encima de 95 Intervalos de precios por debajo de la baja oscilación baja que se formó justo antes de la señal RSI (confirmación de la tendencia de oso) RSI de 2 períodos se eleva por encima de 95 de nuevo Comprar en ruptura de baja de una barra bajista Para resumir, RSI. La primera para mostrarnos la tendencia, y la siguiente para mostrarnos el comercio. 2-Period RSI Trading Ejemplos Ganar Trade 8211 RSI Oversold Este es un gráfico diario de FDX. El panel inferior muestra el indicador RSI de 2 períodos con niveles de sobrecompra y sobreventa ajustados en 95 y 5, respectivamente. El RSI cayó por debajo de 5. Ésa fue nuestra señal para buscar el último máximo más alto. Lo marcamos con la línea punteada y la observamos de cerca. El precio subió y rompió el nivel de resistencia. La señal de sobrevendido de RSI de 2 periodos fue creíble. Aunque no tomamos esta señal de sobreventa, su éxito confirmó que el mercado está ahora en una tendencia al alza. Es hora de buscar una señal comerciable. La siguiente señal de RSI de dos períodos vino rápidamente, ya que cayó por debajo de 5 de nuevo. Compramos como el precio gapped sobre la barra alcista marcada con una flecha verde. Fue un excelente comercio largo. Para aclarar cómo calculamos los cambios de tendencia en esta estrategia, I8217ve marcó las señales de sobrecompra RSI que no lograron empujar al mercado hacia abajo en rojo. Estos fracasos son comunes en una tendencia alcista. Sin embargo, la última señal de sobrecompra rodeada de negro envió al mercado por debajo del último oscilación inferior bajo. El sesgo del mercado ha cambiado de alcista a bajista. Perder Comercio 8211 RSI Overbought Este gráfico muestra los futuros 6J con barras de 20 minutos y una imagen menos atractiva. El RSI de 2 períodos se elevó por encima de 95, y empezamos a prestar atención al último pivote principal. 6J cayó por debajo del nivel de soporte y confirmó un cambio de tendencia. Comenzamos a buscar señales de sobrecompra para operaciones cortas. La señal de sobrecompra RSI vino, y nos cortocircuitó por debajo de la barrera bajista dentro. El precio paró nuestra posición dentro de una hora. Compare la acción de precio que rodea la primera señal RSI en ambos ejemplos. La calidad de la primera señal RSI nos muestra si el cambio de tendencia inminente es genuino. En el comercio ganador, la primera señal de sobrevendido fue sólida, y el precio subió hasta romper la resistencia sin vacilar. Mostraba un gran impulso alcista que apoyaba nuestro comercio. Sin embargo, en el ejemplo perdedor, la primera señal de sobrecompra no invirtió inmediatamente el precio. En su lugar, se elevó aún más para hacer un alto más alto antes de caer a través del nivel de soporte. Esta señal RSI es inferior. Por lo tanto, el cambio de tendencia que señaló es menos fiable. Revisión 8211 2-Period RSI Trading Strategy Me divertí con el RSI 2-periood. Es una versión muy útil de RSI que puede agregar a su caja de herramientas de comercio. Encuentro valor en esta herramienta comercial ya que destaca donde la acción del precio se pone interesante. El RSI de 2 períodos encuentra posibles puntos de inflexión a corto plazo del mercado. Y según si el mercado inclina o no, formamos nuestro sesgo del mercado y conseguimos nuestras señales comerciales. De acuerdo con nuestras reglas de negociación, estamos buscando una señal de sobreventa exitosa para confirmar la tendencia ascendente, antes de comprar la próxima señal de sobreventa. Lo que este enfoque implica es que un buen comercio es más probable que sea seguido por otro buen comercio. Estadísticamente hablando, dependemos de la correlación serial de señales exitosas, un concepto útil en los mercados de tendencias. Nuestro método de usar el RSI de 2 períodos para encontrar cambios de tendencia funciona mejor cuando usted está tratando de alcanzar el final de una tendencia bien establecida. Larry Connors8217 investigación viene con estadísticas de rendimiento. Y las estadísticas de la RSI2 back-testing en su libro se ve excelente. Si se siente tentado a intercambiarlo mecánicamente, piense de nuevo porque los resultados son históricos. Sin embargo, su libro, How Markets realmente funciona, es definitivamente una gran lectura. Tiene resultados de back-test de estrategias de negociación y comportamiento de acción de precio, incluyendo altos / bajos, VIX, put / call ratio y más. Presenta los resultados claramente en las tablas agradables para mostrarle cómo los mercados realmente trabajan. Lea la respuesta completa de por qué Connors recomienda el RSI de 2 períodos. (Connors ha surgido recientemente con ConnorsRSI, algo que tengo ganas de revisar Si quieres seguir adelante, puedes obtener más información aquí.) Evan Evans dice Bueno, creo que lo que funcionó en el primer ejemplo fue la barra de entrada estaba por encima El punto de precio de la primera señal RSI2, por lo tanto fue 8220 en la dirección 8221 de la configuración. En el segundo ejemplo, la barra de entrada estaba por encima del punto de precio de la primera señal RSI2, por lo tanto no era 8217 en la dirección 8221 de la configuración y podría haber sido fácilmente ignorada. Concuerdo completamente. Gracias por tu comentario. Presto más atención a los puntos del oscilación en mi comercio que explica la formulación de las reglas comerciales como arriba. Su punto tiene sentido. Evan Evans dice Mmm, veo, aunque apuesto a que sucede a menudo (precio rompiendo) 8230a poco retracement antes del movimiento más grande. I8217d tiene que backtest para ver si eso elimina demasiadas operaciones buenas. Pero lo que estaba diciendo sobre la barra de disparo de entrada no está en la dirección 8221 de la configuración, está de acuerdo también con lo que acaba de decir en parte, porque si el precio nunca se rompió contra el primer punto de precio RSI2, que lógicamente el disparador de entrada tendría que En la dirección 8221 de la configuración. Lo que me gusta de mi pequeño tweak, es, que permite un cierto retracement, y el ruido inevitable, entre RSI2 disparador 1, y RSI2 disparador 2 (barra de entrada). Como un daytrader, me encuentro sosteniendo a través de pullbacks y otro ruido del mercado loco, paga, y mi instinto sospecha, que si esta estrategia permite un cierto pullback y re-empuje en la dirección de la configuración, que te meterá en Rentables que de otro modo podrían haber sido negados. Pero eso no es más que mi instinto humano, no lo respeto ni tampoco reviso los datos históricos existentes. Cierto. Mi experiencia de comercio de día me dice lo mismo, que vale la pena mantener a través de algunos pullbacks loco. De mi observación, el precio que se rompe detrás no sucede mucho en claramente las tendencias fuertes, que es el estado del mercado que estoy apuntando con este acercamiento. Como en el primer ejemplo, donde RSI2 se sobrevendió varias veces sin romperse por debajo de los mínimos anteriores de la oscilación. Evan Evans dice Hi Gale, y también, a medida que ahondar más en la comprensión de esta estrategia, se puede explicar un poco más acerca de cómo se determina el columpio alto utilizado antes de la primera señal RSI2 Dice: 8220The RSI cayó por debajo de 5. Ésa fue nuestra Señal para buscar la última alta más alta. Lo marcamos con la línea punteada y lo observamos de cerca.8221 Un alto más alto. ¿Se puede poner más en contexto cómo se determina que En su gráfico puedo ver claramente que antes de la señal RSI2 que alto que rodeó es el más alto en el gráfico antes de eso. Pero estoy seguro de que won8217t siempre será el caso, así que ¿qué tan atrás vas, y lo que constituye un valor superior válido alto frente a un inválido más alto gracias Gale, disfrutando de la investigación de esta estrategia con usted. Una vez que recibo una señal de sobreventa, empiezo a mirar a la izquierda y marcar los colmos de swing antes. Por lo general, me centraré en el primer columpio más alto me encuentro con la resistencia a romperse antes de adoptar un sesgo alcista. En realidad, no se ha fundido en piedra, pero el columpio alto debe ser significativo. La lógica es sólo para identificar un nivel de resistencia que si está roto, confirma mi sesgo de mercado alcista. Gracias Evan, disfrutando también. Siéntase libre de enviarme un correo electrónico a galenwoodstradingsetupsreview si desea discutir esto más adelante. Me gusta el RSI 2 período de configuración, estoy tratando de entender este método. Futuros y el comercio de divisas contiene un riesgo sustancial y no es para todos los inversores. Un inversionista podría perder todo o más de la inversión inicial. Capital de riesgo es el dinero que se puede perder sin poner en peligro la seguridad financiera o el estilo de vida. Sólo el capital de riesgo debe ser utilizado para el comercio y sólo aquellos con suficiente capital de riesgo deben considerar la negociación. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. Los contenidos del sitio web son sólo para fines educativos. Todos los oficios son ejemplos aleatorios seleccionados para presentar las configuraciones comerciales y no son operaciones reales. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. No estamos registrados en ningún organismo regulador que nos permita dar asesoramiento financiero y de inversión. Negociación de la revisión de las configuraciones x000A9 2012 x0201320164 Estrategia de la negociación de X 2 Posted by TampaJake on 11 de marzo de 2010 (07:05) Algunos de nosotros han estado mirando una estrategia de negociación de 4 X 2 basada en el siguiente artículo: He probado la estrategia para el año 2008 y encontró que esto funcionó muy bien en este año abajo, en realidad mucho mejor que el autor demandado. Ahora estoy de nuevo pruebas para 2009. Los resultados parecen prometedores hasta ahora, pero no estoy seguro de si habría superado el mercado en general. Publicaré más información sobre esto más adelante. Algunas notas relativas a la estrategia: 1. Utiliza las acciones de NASDAQ 100 (volatilidad de volumen) que se rastrea fácilmente 2. Comerciales basados ​​en los precios de cierre de días 3. Esperar 4 días para comprar 4. Vender en el segundo día consecutivo hasta Siga el Nasdaq 100 usando una hoja de balance de Excel visite el siguiente enlace que he publicado en mi sitio web para obtener instrucciones fáciles: cartuchos. citymax / 4x2trading. html Se tarda sólo un minuto al día para actualizar las 100 acciones. Todays 4 X 2 acciones a ver son FAST, SRCL STX Estos han cerrado todos los 3 días consecutivos. Este estilo de comercio no puede ser adecuado para usted. Deberá determinar si este método se ajusta a su estilo de negociación. Publicado por incubus el 11 de marzo de 2010 (02:43 PM) dbrooks dijo: ¿cómo estás siguiendo esto Cómo obtienes la información de lo que ha cerrado el stock 3 días seguidos. Esa es la pregunta de 10.000, hay evaluadores para todos los indicadores concebibles, la condición y el parámetro de volumen, pero algo tan simple como arriba y abajo días en una fila específica para el Nasdaq 100 se está convirtiendo en minas Solomons. Jake tiene una estrategia de copiar / pegar una lista diaria y eliminar a los no-calificados, pero theres sólo tiene que ser una mejor manera. Dbrooks dijo: También esto podría ser una gran estrategia para las empresas sólidas sigue siendo extremadamente importante para verificar que la venta se debe a cambios en el mercado no cambios en el negocio Este es el punto de usar el Nasdaq 100, , Las existencias que se mueven hacia abajo hará dinero cuando se vende en el siguiente día 2 mover. Dudo mucho que esto podría funcionar con monedas de un centavo o acciones farmacéuticas, pero mi sospecha es que podría funcionar con el Dow 30 o SP 100 también. Publicado por OldFart el 11 de marzo de 2010 (04:06 PM) TJ, hay una manera de hacer su vida un poco más fácil. Básicamente puede enseñar a Excel en estos días para recuperar datos de fuentes externas sin mucha programación. El proceso exacto depende de la versión de Excel que está utilizando, pero busque en el menú de datos, debería haber una opción allí recuperar datos de la Web o algo así, simplemente siga el enlace. Puedes usar tu sitio favorito como Google, MSN, Yahoo Finance o lo que sea para recuperar las cotizaciones actuales. OK, desde una perspectiva logística, esto podría no ser tan buscado después de todo. De 37 acciones en el Nasdaq 100, sólo una bajó dos días seguidos y una baja cuatro días seguidos. Por curiosidad me parecía, y ese stock en particular tiene un flotador corto de 14, eso es grande. Parece que la reunión que la condición de cuatro días es un poco más oscuro de lo que pensé, aunque probablemente más frecuente en un mercado bajista, pero al parecer esta estrategia es más eficaz en un oso () Publicado por DK46 el 11 de marzo de 2010 (06:13 PM ) Para volver a la prueba Ir aquí y probarlo para 20-30 acciones. Chartgame / Establecer su marco de tiempo a 3 meses. Avance un día a la vez. Proporciona un Open. Y precio de cierre con un fácil ver el gráfico de velas. A primera vista, la técnica parece demasiado parecida al juego y los datos históricos son más delgados que un juego de black jack. En black jack puedo ver ver y contar tarjetas de cara. Incluso con un zapato de la cubierta 7 puedo guardar una cuenta simple de 35 tarjetas de la cara. 1) Con la técnica 4x2 sólo trabaja con un máximo de 12 puntos de datos durante un período de 4 a 6 días. 2) Hasta días y hacia abajo no se cuantifican. es decir. 4 días abajo traer una pérdida de 4 centavos puede traer dos días con una ganancia de 2 centavos. Así que uno podría fácilmente vender de una ganancia de 4 días 4 centavos (rally). A la inversa. Sin tener métricas para determinar la calidad de la empresa. Usted podría comprar después de una pérdida de 4 días y no ver un día 2. Ganancias consecutivas durante una semana. 3) No soy un comerciante chartist / técnico. Pero incluso bandas de bollinger. MACD, RSI. EMA y SMA proporcionan proporcionar 13-200 días de datos que coorelate 3 más métricas, (tiempo, volumen, precio, ganancia, pérdida, etc.) Voy a tener que dar un grado pobre a la estrategia de 4x2 en su forma actual. Si vuelvo a probarlo y ver resultados, soy lo suficientemente inteligente como para revisar y adaptarme. Publicado por incubus el 11 de marzo de 2010 (06:20 PM) DK46 dijo: 1) Con la técnica 4x2 sólo trabaja con un máximo de 12 puntos de datos en un período de 4 a 6 días. ¿Qué 12 puntos de datos o fue que un error tipográfico se refería a las tarjetas de contar (que sería de 13) Jake Puedo hacer algo de su vida un poco más fácil. No tienes que cortar y pegar y luego comenzar a eliminar las columnas no utilizadas. En el sitio web de la calle, sólo tiene que hacer clic derecho en cualquier parte del centro de todas esas columnas y haga clic en Exportar a Microsoft Excel. Se abrirá una nueva hoja de cálculo en Excel. Una vez que va allí, sólo tiene que seleccionar la columna que desee y cortarla. Abra la hoja de cálculo en la que se está actualizando diariamente y vaya al lugar en el que desea iniciar esa columna y haga clic con el botón derecho en el espacio superior y seleccione Insertar celdas de corte. La columna completa se llenará. DE He intentado lo que usted estaba diciendo sobre el uso de la transferencia de datos en Exel, pero hasta ahora no estoy recibiendo la cosa de consulta. Pero voy a admitir que sólo en los últimos días, he aprendido mucho más sobre Excel de lo que había anteriormente. ) Publicado por DK46 el 11 de marzo de 2010 (09:31 PM) Inc - 4 días arriba o abajo (8) 2 días arriba o abajo (4). Thats donde me surgió con 12 en relación con el conjunto de estrategias de compra / venta marco de tiempo. Yo estaba realmente spitballin. Podría decirse que la estrategia 4x2 tiene menos para él entonces esos 12 puntos de datos. Publicado por incubus el 11 de marzo de 2010 (22:47) Gotcha DK, sólo pensé que tal vez se perdió algún tipo de probabilidad matemática más profunda. En cuanto a la regla de cuatro días, en un vistazo de cuatro días downer de hoy, FAST, en la historia reciente se puede ver que va en largas múltiples días perdidos vetas que aluden a la posibilidad de que la teoría es incorrecta. Cuando se amplía el gráfico, curiosamente, estas inmersiones normalmente ocurren como máximo en 3 días a la vez con muy pequeños hasta días antes de reanudar la tendencia hacia abajo o hacia atrás. Como sabemos, la mayoría de los movimientos hacia abajo ocurren más abruptamente que los de arriba, aunque en un gráfico a largo plazo podría parecer una tendencia bajista que se produjo durante 10 o 20 días a la vez, si se amplía, verá el grueso de esos movimientos hacia abajo Ocurren en poco tiempo con días de consolidación o gato muerto rebota en el medio. Además, en relación con el juego de cartas, las acciones tienen que estar en el Nasdaq 100 y no estoy seguro de que puede vencer a una estrategia de compra y retención debido a la poca frecuencia que compra o vende parecen ser activados, pero parece garantizar menos riesgo. Usted puede ir semanas sin existencias para comprar, mientras que el mercado entra en un rally de 10, pero tal vez Jakes volver pruebas demostrarán lo contrario. Publicado por Carlton Banks el 12 de marzo de 2010 (08:32) Si estás usando Office 2007 los datos de la opción web es realmente muy simple. Simplemente haga clic en los datos del botón web, vaya a www2.barchart / nasdaq100.aspsort1codebsauth en el cuadro de diálogo que aparece. Haga clic en la flecha amarilla junto al símbolo del ticker y, a continuación, haga clic en el botón de importación. Seleccione la columna en la que desee importar los datos (utilicé una columna a la derecha de mis datos Excel) y luego copiar la última columna en su campo de fecha actual. Sólo asegúrese de que está siempre clasificando por el mismo campo, de lo contrario te tirará. Publicado por Carlton Banks el 12 de marzo de 2010 (08:58) Además, agregué formateo condicional a mi hoja de cálculo para identificar fácilmente cuáles existencias estaban abajo y cuáles existencias terminaron. Si 3/11 lt 3/10 entonces el campo es rojo, si 3/11 3/10 entonces el campo es verde. Publicado por Carlton Banks el 12 de marzo de 2010 (10:02) Realmente deseo poder editar mi post en lugar de hacer 3 publicaciones separadas. Oh bien. ¿Cómo está usted tirando de los números históricos que fui y individualmente sacó las primeras 8 o tan acciones sólo para estar seguro de que mi formato estaba funcionando correctamente, pero no quiero hacer eso por 100 acciones. No puedo encontrar un fácil de copiar sitio que muestra los precios históricos para que pueda volver a prueba de dicen enero. O marzo en incluso. Mostrando entradas 1 - 20 de 614 mensajes en el foro en total No es miembro Regístrate ahora a hellip Vea lo que otros operadores están haciendo Haga sus propios negocios públicos Comparte tus pensamientos sobre un comercio Únete o empieza un grupo Conéctese con comerciantes de ideas similares Aprenda estrategias de ideas comerciales De los expertos de TradeKings