Rsi 13-3 Estrategia Comercial
Mejoras en la estrategia de negociación RSI con filtro de tiempo y pérdida de stop
El Índice de Fuerza Relativa ha mostrado históricamente fuertes mejoras cuando limitamos sus operaciones a momentos específicos del día, pero ¿qué tipo de perfil de riesgo / recompensa podríamos usar para hacer que el RSI de tiempo limitado sea una estrategia comercial viable? Este artículo busca mejorar los resultados anteriores para intentar hacer de esto una estrategia comercial ganadora.
Índice de Fuerza Relativa & ndash; Estrategia de comercio de gama de elección, pero ¿cómo se puede mejorar? Cierre de RSI Strategy durante la mayoría de los tiempos volátiles del día
Como recapitulación de nuestro artículo anterior, la estrategia RSI en bruto ha sido bastante abrumadora en un gráfico EURUSD de 15 minutos que se remonta a 2001. Utilizamos un filtro de tiempo para limitar su comercio a las horas de 14:00 a 06:00 hora del este A buen efecto en el Euro / dólar estadounidense. Sin embargo, nuestro backtests demostró que la estrategia sería mejor si mantuvimos las operaciones existentes abiertas incluso fuera de nuestra ventana de negociación.
Benchmark RSI Strategy en EURUSD 15-minutos Gráfico de 2001-2011
Antes del filtro
Después del filtro basado en tiempo
Sin embargo, semejante enfoque nos dejaría vulnerables a pérdidas considerables sin ningún tipo de salida de operaciones a través de las "horas de apagado" Del filtro de tiempo. Ya tenemos experiencia en establecer paradas y pérdidas para la estrategia RSI y tener un sentido general de qué tipo de riesgo / recompensa estas estrategias pueden ofrecer.
Utilizando las mismas técnicas, veremos qué tipo de perfiles de riesgo / recompensa ofrecen los mejores rendimientos históricos de dicho sistema.
Gráficos de optimización sobre la estrategia de comercio de índice de fuerza relativa filtrada por tiempo
En el último artículo de RSI, habíamos examinado la estrategia de negociación RSI estándar y vimos que el rendimiento histórico mejoró considerablemente si limitábamos el comercio a horas específicas del día. Sin embargo, nuestras reglas también demostraron que los backtests funcionaron mejor si dejamos las operaciones abiertas sin pérdidas de parada de ningún tipo durante algunos de los momentos más volátiles del día.
Tal táctica nos deja expuestos a pérdidas intraday teóricamente ilimitadas, ya que nuestra estrategia es incapaz de cerrar operaciones fuera de un período de tiempo fijo. A través del pasado hemos mirado a colocar las pérdidas de parada fija en las estrategias de negociación, pero que ignora la dinámica cambiante en la volatilidad de la moneda a través del tiempo. Esta vez vamos a echar un vistazo a la fijación de una pérdida de stop y objetivo de ganancias basado en un par ATR medio plazo, una métrica que nos dará una idea de las condiciones del mercado recientes antes de establecer el riesgo de posición máxima.
Estrategia de negociación de RSI con filtro de tiempo, uso de objetivos de pérdida y beneficio
Utilizando Strategy Trader. Podemos codificar nuestra estrategia personalizada con las siguientes reglas.
Regla de Entrada: Cuando el RSI de 14 periodos cruza más de 30, comprar en el mercado en la apertura de la barra siguiente. Cuando RSI cruza por debajo de 70, vender en el mercado en la apertura de la siguiente barra.
Filtro: La estrategia sólo puede entrar en operaciones entre la hora de inicio (14:00 ET) y la hora final (06:00 ET). Sin embargo, no cerrará ninguna operación abierta a la hora final y los mantendrá abiertos hasta que se active la señal inversa. (Stop Losses y objetivos de beneficios funcionarán a todas horas)
Pérdida de parada: La pérdida de parada se establece como un porcentaje del rango real promedio (ATR) de 90 días del par. Si se establece en & ldquo; 0 & rdquo ;, no se utiliza ninguna pérdida de parada.
Tomar ganancias. La ganancia de toma se establece como un porcentaje de la gama promedio de 90 días (ATR) del par. Si Take Profit se establece en & ldquo; 0 & rdquo ;, no se utiliza ningún beneficio.
Salir regla: Estrategia saldrá de un comercio y flip dirección cuando se activa la señal opuesta.
Cómo obtener un rendimiento histórico superior mediante paradas y límites
Usando los parámetros que encontramos para trabajar mejor en nuestro primer artículo. Vamos a ir a través de e intentar utilizar más detener las pérdidas y objetivos de ganancias para maximizar el rendimiento histórico en nuestra estrategia. Hacemos esto, por supuesto, con la esperanza de que lo que ha funcionado en el pasado tiene una oportunidad razonablemente fuerte de trabajar en el futuro. Es un poco difícil mostrar un gráfico tridimensional dentro de un medio bidimensional, pero el gráfico de abajo debe dar una idea general de que los niveles de pérdida de stop y toma de ganancias históricamente se han desempeñado mejor en el par de divisas euro / dólar estadounidense.
Cuando optimizamos, estamos tratando de maximizar los rendimientos ajustados al riesgo. En términos prácticos, esto significa que estamos buscando parámetros que maximicen los retornos finales contra las pérdidas máximas. En Estrategia Trader, el & ldquo; Return on Account & rdquo; Métrica calcula los retornos finales del dólar contra la máxima reducción, proporcionándonos un buen proxy para las relaciones de recompensa a riesgo.
Retornos Ajustados al Riesgo en la Estrategia RSI Tiempo-Filtrada por Pérdida de Detención y Nivel Objetivo
Gráfico Fuente: R, RGL Paquete
El eje Z en nuestro gráfico nos muestra nuestro Retorno a la Cuenta basado en el nivel StopLoss y ProfitTarget. Vemos un pico bastante pronunciado en el rendimiento a un nivel de StopLoss muy específico, mientras que nuestra ganancia máxima realmente viene sin TakeProfit fijo usado (la variable se establece en & lsquo; 0 & rsquo;).
Tal vez sin sorpresa, los rendimientos ajustados al riesgo mejoran notablemente cuando establecemos un nivel de pérdida máxima fijo. En este caso, el pico de rendimiento se produce cuando nuestro riesgo máximo se fija en un intervalo verdadero promedio de 90 días (ATR), nuestro multiplicador en 1,0. A partir de la fecha de redacción, el Euro / Dólar estadounidense de 90 días ATR se situó en 144 pips y alcanzó hasta 275 pips a finales de 2008. Así, nuestro nivel de parada máxima es en realidad bastante amplia, pero parece como si más apretado de las pérdidas Han producido rendimientos más bajos ajustados al riesgo durante nuestro período de muestreo.
Si desea sugerir ideas para este tema o cualquier otra estrategia de divisas que le gustaría ver en esta serie, no dude en escribirle al autor David Rodr y guez a drodriguez@dailyfx. com.
Para agregar a la lista de distribución de este autor, el correo electrónico con la línea de asunto & ldquo; la lista de distribución & rdquo;
Escrito por David Rodr & iacute; guez, Estratega Cuantitativo para DailyFX. com
DailyFX proporciona noticias forex y análisis técnico sobre las tendencias que influyen en los mercados de divisas globales.
Aprenda el comercio de divisas con una cuenta de práctica libre y gráficos comerciales de FXCM.
Forex Swing Trading Estrategia # 5: (20SMA con RSI Swing Trading System)
Publicado por Mangi Madang hace 943 días
El 20SMA con RSI swing sistema de comercio es un sistema de comercio de swing forex muy fácil que los nuevos comerciantes de divisas pueden encontrar muy fácil de aplicar y seguir.
El 20SMA con RSI swing sistema de comercio en un buen mercado de tendencias puede embolsar cientos de pips muy fácilmente, especialmente si se negocian en
Los 4hr o los plazos diarios.
Ok, el 20SMA para identificar y si la tendencia es hacia arriba o hacia abajo y aquí es cómo:
Cuando el precio está por encima del 20sma, el mercado está en una tendencia alcista.
Cuando el precio está por debajo del 20sma, el mercado está en una tendencia bajista
¿Qué pasa con el RSI?
La configuración RSI debe establecerse en 5 días RSI. Lo que usted necesita es poner en el nivel 50RSI en su carta también.
El propósito del RSI en esta estrategia comercial es confirmar la fortaleza de la tendencia:
Cuando el RSI alcanza un máximo por encima del nivel 50 y comienza a disminuir, indica que la tendencia alcista (o menor) está debilitándose y es un buen momento para estar buscando ir a corto (o vender, si no sabe qué corto medio)
Lo contrario también es cierto ... cuando el RSI cae por debajo del nivel 50 y empieza a subir, indica que la tendencia a la baja (o retroceso menor) puede estar debilitándose y puede ser un buen momento para buscar una señal de entrada comercial para ir mucho tiempo (Largo = comprar, ok?)
LAS NORMAS DE COMERCIO DE LA 20SMA CON RSI SWING TRADING SYSTEM
Vea la tabla a continuación para entender las reglas de entrada en el comercio de la 20SMA con RSI Swing Trading System
Cuándo vender:
El precio tiene que estar por debajo del 20SMA, lo que indica una tendencia a la baja.
Espere a que el precio vuelva a subir para tocar la línea 20SMA.
Una vez que se toca la línea 20SMA, mire hacia abajo para ver si el RSI de 5 días ha alcanzado su punto máximo por encima de 50 niveles y ha comenzado a rechazar, lo que confirma un debilitamiento ascendente.
Coloque una orden de venta por debajo de la baja del candelabro (después de que se cierra). Este candelero debe coincidir con el RSI que comienza a rechazar.
Coloque su pérdida de stop por encima de la alta de ese candelabro.
Su meta de beneficio: 3 veces lo que arriesgaste. Otra opción sería salir con cualquier beneficio que tenga cuando se da la señal de comercio opuesta (que es cuando se da una señal de compra-esto puede embolsar cientos de pips fácilmente en un buen mercado de tendencias).
Cuándo comprar:
Las reglas para entrar largo (o comprar) son similares a las reglas de venta, pero exactamente lo contrario.
El precio tiene que estar por encima del 20SMA, lo que indica una tendencia alcista.
Espere a que el precio retroceda hasta tocar la línea 20SMA.
Una vez que se toca la línea 20SMA, mire hacia abajo para ver si el RSI de 5 días ha tocado fondo por debajo de 50RSI y ha comenzado a subir, confirmando un debilitamiento descendente.
Coloque una orden de compra por encima de la alta del candelabro (después de que se cierra). Este candelero debe coincidir con el inicio del RSI.
Coloque su pérdida de parada por debajo de la altura de ese candelabro.
Su meta de beneficio: 3 veces lo que arriesgaste. Otra opción sería salir con cualquier beneficio que tenga cuando se da la señal de comercio opuesta (que es cuando se da una señal de venta).
LAS VENTAJAS DEL 20SMA CON RSI SWING TRADING SYSTEM
Simple sistema de comercio, fácil de entender e implementar.
En un buen mercado de tendencias. Este será un sistema comercial muy rentable.
Las distancias de pérdida de parada son muy pequeñas, minimizando así sus riesgos
Este sistema de comercio tiene un gran riesgo de recompensar ratio también.
LAS DESVENTAJAS DE LA 20SMA CON RSI SWING TRADING SYSTEM
Como con todas las estrategias de comercio de divisas basadas en las medias móviles, este sistema se desempeña muy mal en los mercados sin tendencia.
A veces el precio no puede reunirse o retroceder para tocar la línea 20SMA hasta muy tarde y en ese momento ese movimiento de precios se habría agotado ya y el mercado puede estar buscando invertir la dirección.
Los indicadores de las medias móviles son indicadores de retraso-usted está esperando que el precio vuelva a un 20SMA cuando el precio puede haber hecho ya un movimiento grande.
CÓMO MEJORAR SU TÉCNICA DE ENTRADA COMERCIAL
Aquí está una manera realmente eficaz de mejorar su técnica de entrada de comercio.
Comprar utilizando patrones de velas de reversión que se forman cuando el precio toca la línea 20SMA. Busque candelabros de reverso como:
Harami
patrón de engulfing
Cubierta de nubes oscuras
Estrella de la noche Doji
Estrella de disparo / martillo.
¿Te gustó esto? Significaría el mundo para mí si lo compartías:
Desarrollador: FXCM
La estrategia DailyFX RSI utiliza una estrategia de comercio RSI simple pero eficaz. Los estrategas cuantitativos de DailyFX. com desarrollaron la lógica de esta estrategia después de examinar millones de operaciones para encontrar el uso más efectivo del Índice de Fuerza Relativa (RSI).
Esta estrategia específica es más eficaz cuando se utiliza con una relación apropiada de "riesgo / recompensa" como se describe en el artículo, "¿Cuál es el número uno de los comerciantes de Forex error? "Por David Rodriguez, estratega cuantitativo.
Por defecto, la estrategia de DailyFX RSI compra y vende según cruces de un RSI de 14 períodos.
Se crea un comercio de compra, al abrir el siguiente bar, cuando el RSI de 14 periodos cruza más de 30.
Se crea un comercio de venta, al abrir el siguiente bar, cuando el RSI de 14 períodos cruza por debajo de 70.
La estrategia sólo tendrá un comercio abierto en un momento dado. Si un comercio existente de DailyFX RSI está abierto, y debido a movimientos de precios se crea una nueva señal en la dirección opuesta, la estrategia cerrará el primer comercio y abrirá un nuevo comercio siempre que se cumpla la lógica de negociación anterior.
Las variables tales como período RSI, sobrecompra, sobreventa, límites y niveles de parada se pueden personalizar usando las entradas de la estrategia.
Las siguientes entradas están disponibles en la ventana de parámetros de la estrategia y pueden ser definidas por el usuario de la aplicación:
Tamaño de lote: tamaño del comercio
StopLoss: El precio de stop, definido por un número de pips fuera del precio abierto
TakeProfit: El precio de toma de beneficio (límite), como se define por un número de pips fuera del precio abierto
RSIPeriod: El período de retroceso para RSI. Un número más bajo aumenta la sensibilidad.
RSIOverbought: El nivel RSI que la estrategia utiliza para determinar una condición de sobrecompra
RSIOversold: El nivel de RSI que la estrategia utiliza para determinar una condición de Sobreventa
Descargo de Riesgo
La aplicación que se muestra en esta página no toma en cuenta sus circunstancias personales personales y los objetivos comerciales. Por lo tanto, no debe considerarse como una recomendación personal o asesoramiento de inversión. Los resultados anteriores no son indicativos de resultados futuros.
No hay garantía de que los sistemas, las técnicas de negociación, los métodos de negociación y / o los indicadores resulten en beneficios o no generen pérdidas.
Requisitos
Esta estrategia sólo es compatible con el software FXCM Trading Station Desktop. Además, se requiere una cuenta FXCM (incluyendo las cuentas demo FXCM gratuitas).
Debe tener Microsoft. NET Framework 4 instalado en su computadora. Este software está incluido en el archivo de instalación de la estrategia.
Recursos de Trading Station
Podemos personalizar cualquier aplicación para satisfacer sus necesidades comerciales. Todo lo que necesitas hacer es decirnos lo que estás buscando y te ayudaremos a crear la aplicación de trading perfecta.
Junior Member Fecha de Ingreso Dec 2008 Mensajes 1
Pero en este ejemplo de ustedes reconozco varias señales incorrectas. En mi foto marqué estas áreas en cada caso por rectángulos amarillos. Sólo por el indicador "Laguerre_RSI & quot; Y un Filtro de media móvil estas señales falsas no son eliminables.
filtro de tiempo
Laguerre RSI va en la carpeta de indicadores.
Gracias por este gran sitio, estoy muy feliz de haber encontrado esta página y he aprendido mucho en este tiempo.
Muchas gracias Funyoo.
Yo comercio siempre manuell con el Indicador Laguerre, y estoy feliz de probarlo.
He cambiado las líneas cruzadas de 0,75 y 0,25 a 0,65 y 0,35 de lo contrario hay demasiadas señales falsas.
Por supuesto el Indicador de Laguerre no es nada más que MACD 5/13/1 o EMA 5/8 o también en una ventana separada el cruce de línea cero de un SMA 1. Pero me gusta el Laguerre!
De todos modos los árboles no crecen al cielo: Es un backtest más de 3 años.
1% Riesgo / Comercio
Vibraciones de buena suerte
Imágenes Adjuntas
Estudio: Vender BANKNIFTY cuando RSI es inferior a 50 y hay Bearish Crossover en MACD y ADX es Tendencia
En este estudio, evaluamos el desempeño de la estrategia "Vender BANKNIFTY cuando RSI es inferior a 50 y hay Bearish Crossover en MACD y ADX es Trending" bajo diversas condiciones.
X Análisis
En la siguiente tabla se desprende el desempeño de esta estrategia de negociación bajo el escenario siguiente: vender BANKNIFTY al precio de cierre cada vez que se active la señal (Rs. 2Lac por operación). A continuación, cubra la posición "X" días de negociación más tarde a close_price i. e. comprar después de "X" días de negociación. Estos son los resultados de este estudio:
$ SPY formularios espalda con espalda
Aquí están las reglas del sistema de comercio que hemos empleado
$ SPY (SPDR S & amp; P 500 ETF) formas Fuera día (un mayor más alto y más bajo bajo) durante dos días hábiles en la fila
Vaya largo en Cerrar & amp;
Salir al cierre mañana
Por debajo del resumen de desempeño posterior desde febrero de 1993 (es decir, desde que SPY comenzó a operar)
Número total de operaciones 23
Porcentaje rentable 48
Número de operaciones ganadoras 11
Número de operaciones perdedoras 11
Promedio de ganancias por comercio 0.2
Promedio de beneficio por comercio% 0,2
Comercio mediano 0.0
Comercio mediano% 0.0
Promedio de ganancias 0.7
Promedio de pérdidas de tiempo -0.3
Promedio de victorias% 0.8
Promedio de pérdida de comercio% -0.5
Ratio promedio de ganancia / pérdida promedio 2.4
Ratio promedio de ganancia / pérdida promedio% 1.7
Mayor intercambio ganador 1.8
Mayor pérdida de comercio -1.2
Mayor comercio ganador% 1.6
Mayor pérdida de comercio% -1.3
Máximo ganadores consecutivos 3
Max perdedores consecutivos 3
Factor de beneficio 2.4
Factor de beneficios ajenos ajustado 1.8
Debajo del resumen de rendimiento de backtest para la celebración de la $ SPY durante cinco días de negociación después de $ SPY formas de nuevo a la espalda Patrón de precio día exterior. Desde febrero de 1993
Número total de operaciones 23
Porcentaje rentable 78
Número de operaciones ganadoras 18
Número de operaciones perdedoras 4
Promedio de beneficio por comercio 1.0
Promedio de beneficio por comercio% 1.1
Comercio mediano 0.8
Comercio mediano% 1.1
Promedio de ganancias 1.5
Promedio de pérdida de comercio -1.2
Promedio de victorias% 1.8
Promedio de pérdida de comercio% -1.5
Ratio promedio de ganancia / pérdida promedio 1.3
Ratio promedio de ganancia / pérdida promedio% 1.2
Mayor comercio ganador 4.1
Mayor pérdida de comercio -1.8
Mayor porcentaje de victorias% 4.9
Mayor pérdida de comercio% -2.2
Máximo ganadores consecutivos 9
Máximos perdedores consecutivos 2
Factor de beneficio 5.8
Factor de beneficio ajustado ajeno 4.9
Que el 78% de las operaciones ganadoras. Con un porcentaje de comercio global (incluyendo las pérdidas) del 1%. Y un factor de beneficio ajustado de 4.9. Las probabilidades favorecen a los toros. Si pueden comprar la inmersión. Que podría venir en la próxima sesión de negociación o dos. En los próximos cinco días pensamos
Ps: se obtiene un factor de beneficio ajeno ajustado eliminando al ganador de puntos más grande y recalculando el factor de ganancia, el factor de ganancia se calcula por la suma bruta de puntos de todas las operaciones ganadoras dividido por la pérdida bruta de puntos de todas las operaciones perdidas
Por debajo de las operaciones generadas por $ SPY formas de espalda a espalda días fuera del sistema de comercio. Desde 1993. para su referencia
$ SPY vuelve después de días atrás, desde 1993
Alerta de fuerza relativa para Marketo
Empezar la presentación de diapositivas:
10 Existencias sobreventuales que debe conocer sobre & raquo;
El inversionista legendario Warren Buffett aconseja ser temeroso cuando otros son codiciosos, y ser codicioso cuando otros son temerosos. Una forma en que podemos tratar de medir el nivel de temor en un stock dado es a través de un indicador de análisis técnico llamado Índice de Fuerza Relativa, o RSI, que mide el ímpetu en una escala de cero a 100. Un stock se considera sobrevendido si el La lectura de RSI cae por debajo de 30.
En las operaciones del lunes, las acciones de Marketo Inc (NASDAQ: MKTO) entraron en territorio de sobreventa, alcanzando una lectura del RSI de 29,8, luego de cambiar de manos a 25,60 dólares por acción. En comparación, la lectura actual del RSI del S & P 500 ETF (SPY) es 36.8. Un inversionista alcista podría mirar la lectura de 29.8 RSI de MKTO hoy como una señal de que la reciente venta pesada está en el proceso de agotarse y comenzar a buscar oportunidades de puntos de entrada en el lado de la compra. El gráfico siguiente muestra el rendimiento anual de las acciones de MKTO:
Mirando el gráfico anterior, el punto más bajo de MKTO en su rango de 52 semanas es de $ 23.17 por acción, con $ 35.63 como el punto más alto de 52 semanas - que se compara con un último comercio de $ 25.79. Averigüe qué otras 9 existencias de sobreventa necesita saber acerca de »
Top Seis historias más vistas esta semana @ Market News Video:
RSI Trading Estrategia & # 150; ¿Funciona mejor durante la sesión de comercio de Asia?
La estacionalidad del mercado forex intradía apunta a condiciones de mercado significativamente diferentes dependiendo de la sesión de negociación y la hora del día. ¿Cómo podemos cambiar las técnicas comerciales para aprovechar estos movimientos? Este informe examina la estrategia de comercio de índice de fuerza relativa (RSI) simple para aprovechar las cambiantes condiciones del mercado.
Índice de Fuerza Relativa & ndash; Estrategia de comercio de gama de elección, pero ¿cómo se puede mejorar?
El Índice de Fuerza Relativa es uno que ha ocupado un lugar prominente en los últimos informes de la Estrategia DailyFX, ya que su popularidad y razonablemente buenos antecedentes la convierten en una buena estrategia de negociación de rango de referencia. En artículos anteriores hemos discutido las paradas de ajuste para la Estrategia RSI y el uso de filtros de volatilidad con el RSI con buenos resultados. En particular, observamos que el RSI tiende a hacer mal en tiempos de alta volatilidad del mercado. Por lo tanto, parece razonable que podamos explorar las tendencias intradía en la volatilidad y tratar de utilizar filtros similares para evitar malas condiciones para las estrategias de comercio RSI.
Estacionalidad Intradía & ndash; ¿Qué es y cómo podemos usarlo?
Teniendo en cuenta que el mercado de divisas está abierto las 24 horas del día, es importante tener en cuenta las diferencias clave en tres sesiones de negociación distintas y utilizar esta información a nuestro favor.
Como muestran los gráficos, la volatilidad es a menudo la más alta a través de la superposición entre la sesión de Londres (aproximadamente de 03:00 a 11:00 hora del Este) y la sesión de Nueva York (aproximadamente de 09:00 a 17:00 ET) Pares de divisas. Si sabemos que es probable que una estrategia débil en medio de los movimientos de moneda más aguda, entonces probablemente deberíamos evitar el comercio a través de estos tiempos. Parece que vale la pena explorar el concepto de un filtro de tiempo para la estrategia RSI.
Cierre de RSI Strategy durante la mayoría de los tiempos volátiles del día
Cuando discutimos los filtros de volatilidad para el RSI, encontramos que la estrategia tendió a underperform durante las condiciones de mercado más activas. Por lo tanto, buscaremos utilizar el mismo concepto en un nivel intradía y con las reglas más simples posibles desde el principio.
Como una estrategia en bruto el RSI ha sido bastante abrumadora en un gráfico EURUSD de 15 minutos que se remonta a 2001. Aunque muestra algunos períodos de fuertes resultados, disminuciones sostenidas bastante frecuentes significan que la curva de equidad se inclina bruscamente a la baja.
Nuestro objetivo es, posteriormente, mitigar esas pronunciadas pérdidas y con suerte cambiar las cosas. Así, volvemos a nuestro gráfico de la estacionalidad intradía en el par de divisas euro / dólar estadounidense.
Buscando periodos de baja volatilidad para RSI Strategy
Centrándonos únicamente en el gráfico del Euro / dólar estadounidense, vemos que la volatilidad tiende a caer notablemente en una hora clave durante cada sesión de negociación. Es decir, en la última hora de la sesión de Nueva York (16: 00-17: 00), a mitad del período comercial de Londres, y hacia el final del día de negociación de Tokio. También es evidente que la mayor volatilidad tiende a ocurrir a través de finales de Londres y las primeras horas de negociación de Nueva York, potencialmente advertencia contra el comercio de las estrategias especialmente vulnerables a los movimientos de moneda fuerte.
Estrategia de negociación de RSI con filtro de tiempo
Utilizando Strategy Trader. Podemos importar una estrategia de comercio RSI fácilmente disponible. Pero vamos a ir un paso más allá y establecer una versión ligeramente modificada.
Regla de entrada: Cuando el RSI de 14 periodos cruza más de 30, comprar en el mercado en la apertura de la siguiente barra. Cuando RSI cruza por debajo de 70, vender en el mercado en la apertura de la siguiente barra.
Filtro: La estrategia no puede entrar en operaciones entre la hora de inicio (hora de inicio) y la hora de finalización (hora de finalización). Sin embargo, no cerrará ninguna operación abierta a la hora final y los mantendrá abiertos hasta que se active la señal inversa. (Más sobre ese tema más adelante)
Stop Loss: Ninguna por defecto
Tomar ganancias. Ninguno por defecto
Salir regla: Estrategia saldrá de un comercio y flip dirección cuando se activa la señal opuesta.
Backtesting nuestro filtro de tiempo para la estrategia de comercio de índice de fuerza relativa
Con el fin de probar la validez de este filtro, por supuesto, tenemos que establecer qué horas nos gustaría comenzar a operar y dejar de negociar por completo. Dado lo que vimos con el euro / dólar estadounidense, parece lógico intentar limitar el sistema a las horas menos volátiles del día, marcadas por puntos bajos de volatilidad en la última sesión de Nueva York ya mitad de camino a través de la negociación de Tokio. Así, nuestro & lsquo; StartTime & rsquo; Variable se establecerá a las 16:00 y & lsquo; EndTime & rsquo; A las 00:00 hora del Este. A continuación se muestra la curva de patrimonio resultante.
Ciertamente esto es una mejora sobre el caso base de las pérdidas constantes. Sin embargo, el hecho de que la curva de equidad no haya hecho otra cosa que disminuir en los últimos 2 años no es un buen presagio para las perspectivas futuras, y de hecho podríamos necesitar explorar otras opciones en cuanto a nuestros tiempos de inicio y final. Así nos dirigimos a la optimización.
Optimizar contra dos variables
Utilizando Strategy Trader optimizaremos contra dos variables para maximizar los beneficios teóricos. Cuando optimizamos siempre queremos encontrar los mejores retornos hipotéticos ajustados por riesgo. Y aunque vamos a mantener las limitaciones del comercio hipotético fuertemente en mente, mirando lo que ha funcionado en el pasado nos da una mejor idea de lo que es más probable que funcione en el futuro. Optimizaremos para maximizar "Devolución en cuenta", o el monto por el cual el valor de la estrategia final excede el tamaño mínimo de la cuenta necesario para ejecutar la estrategia durante el período de prueba. El tamaño mínimo de la cuenta está determinado por el máximo estiramiento teórico de la estrategia en particular. Por lo tanto, nuestro & ldquo; Return on Account & rdquo; Variable nos dará el Beneficio / Pérdida Final sobre la Disposición Máxima.
Gráfica de resultados de la optimización tridimensional del filtro de tiempo en la estrategia de negociación de RSI de EURUSD
Es ciertamente difícil mostrar correctamente un gráfico 3D en un medio 2D, pero el gráfico de resultados de optimización es bastante revelador. Nuestro mejor & ldquo; Return on Account & rdquo; Los porcentajes parecen agruparse alrededor del mismo "EndTime & rsquo; , Mientras que los resultados al cambiar & lsquo; StartTime & rsquo; Los valores parecen mucho más variados.
Más concretamente, nuestra estrategia tiende a tener los mejores resultados para el EURUSD cuando el & lsquo; EndTime & rsquo; Para nuestro filtro es entre las horas de 05:00 a 07:00 hora del Este. Los mejores rendimientos teóricos ajustados al riesgo también vendrán cuando nuestro & lsquo; StartTime & rsquo; Se encuentra entre las horas de 14:00 y 18:00 horas. ¿Cuál es nuestro mejor resultado hipotético del backtest?
Euro / Dólar estadounidense Estrategia RSI Restringida al comercio entre las horas de 14:00 y 06:00 hora del Este
¿Terminamos? No. Hemos establecido que esta estrategia ha funcionado teóricamente muy bien en el euro / dólar de EE. UU. a través del pasado, pero esto no es una garantía de los resultados futuros. Siempre estamos en busca del resultado más robusto y estable que es probable que funcione bien en el futuro. Una de las formas en que he comprobado personalmente los resultados de la optimización es asegurarse de que son coherentes entre pares de monedas.
En este punto sirve para mencionar que todos los pares de divisas no son creados por igual, y esto es especialmente cierto dado que los comerciantes de todo el mundo tienden a comerciar más fuertemente en sus monedas regionales. Por lo tanto, el yen japonés verá mayor volatilidad durante las horas de Asia que el euro o la libra esterlina. Posteriormente tiene sentido comparar las monedas de la misma región entre sí cuando se ejecutan comprobaciones de robustez. Y aunque el gráfico siguiente no muestra una lista exhaustiva de todas las posibles combinaciones de tiempo, elegí varios límites de tiempo que tendían a funcionar mejor entre los pares de monedas clave.
Dado que el EURUSD y el USDCHF históricamente han estado altamente correlacionados, no debería sorprender que el filtro de tiempo 14: 00-06: 00 funcione muy bien para ambos. Y si bien no funciona tan bien en el par GBPUSD, sigue siendo una gran mejora con respecto a la base de la estrategia de RSI y teóricamente produce un patrimonio final positivo.
También observamos que los marcos t ime restringidos a tiempos de volatilidad mucho más baja no funcionaron casi tan bien en estas monedas como lo ha hecho el tramo 14: 00-06: 00 bastante amplio. La estrategia de RSI tiende a perder durante tiempos de movimientos de precios especialmente fuertes, pero necesita cierta volatilidad para generar operaciones. Esta es quizás una de las razones por las que nuestro marco de tiempo superior incluye períodos bastante volátiles para cada uno de los pares de divisas EURUSD, USDCHF y GBPUSD. ¿Qué pasa con las monedas de Asia?
Desafortunadamente, nuestro filtro de tiempo no funciona tan bien en el USDJPY, el GBPJPY, el AUDUSD y el NZDUSD, no produciendo ninguna curva de patrimonio positivo durante el mismo período de prueba. Y aunque el tramo 20: 00-03: 00 muestra alguna promesa en los últimos años, no parece casi tan impresionante como nuestra curva de capital superior en pares de monedas europeas. Una mirada más cercana al gráfico de optimización equivalente para el par de dólares estadounidenses / yenes japoneses resalta una razón clave de que este sea el caso.
Gráfica de resultados de optimización tridimensional del filtro de tiempo en USDJPY RSI Trading Strategy
Debido a la relativamente alta volatilidad del JPY a través de las horas de negociación asiáticas, parece que el filtrado del tiempo del sistema RSI a horas específicas tiene poco efecto. Y aunque el AUDUSD y NZDUSD ven resultados ligeramente mejores, no es suficiente para producir una curva de patrimonio global positiva. Nuestro sistema RSI, filtrado por tiempo, parece ser más adecuado para los pares de divisas europeos y norteamericanos.
Backtesting Time Filters en RSI Strategy & ndash; Mostrando Promesa
Los primeros resultados en nuestros filtros de tiempo son prometedores con la estrategia de negociación RSI en los pares EURUSD, GBPUSD y USDCHF. Dichos datos sugieren que hay más trabajo por hacer, y tenemos los ingredientes de una potencial estrategia ganadora basada en hipotéticos backtests. Sin embargo, la lógica actual nos expone a demasiado riesgo durante las horas de negociación más volátiles del día. Es decir, las reglas dictan que no podemos abrir o cerrar operaciones fuera de nuestros períodos de negociación, permitiendo pérdidas potencialmente desastrosas.
La próxima entrega de nuestro Esquema de Estrategia de Forex tendrá una mirada más cercana a dicha estrategia y tratar de hacer que sea más adecuado para el comercio real. Dicho esto, podríamos ver fácilmente estos filtros de tiempo trabajando en una amplia gama de sistemas de trading de gama, no limitados a nuestro punto de referencia RSI.
Si desea sugerir ideas para este tema o cualquier otra estrategia de divisas que le gustaría ver en esta serie, no dude en escribirle al autor David Rodr y guez a drodriguez@dailyfx. com. Para agregar a la lista de distribución de este autor, el correo electrónico con la línea de asunto & ldquo; la lista de distribución & rdquo;
Ver los artículos anteriores de esta serie:
Encuentre el beneficio de la divisa con la montaña rusa RSI
El indicador de fuerza relativa (RSI) es una de las herramientas más antiguas y populares en el análisis técnico. De hecho, si había un salón de la fama para los indicadores de análisis técnico, RSI sin duda se le otorgaba el estatus de los cinco primeros. Su capacidad para medir las vueltas en el precio midiendo vueltas en el momento es incomparable por casi cualquier otra herramienta en el análisis técnico.
Las configuraciones estándar RSI de 70 y 30 sirven como claras advertencias de sobrecompra y sobreventa de territorio. La "RSI montaña rusa" es una instalación que puede aprovechar estas vueltas en el mercado. Sigue leyendo mientras cubrimos esta estrategia y te mostraremos cómo funciona en ejemplos comerciales reales. (Para la lectura de antecedentes, vea Momentum y el índice de fuerza relativa y una introducción al indicador de fuerza relativa).
Fondo
El propósito de la montaña rusa RSI es recolectar puntos de pares de divisas de rango limitado. En primer lugar, esta configuración funciona mejor en un entorno de rango cuando las lecturas de sobrecompra y sobrevendido son mucho más probables de ser señales verdaderas de un cambio de dirección. La configuración también es mucho más precisa en los gráficos diarios que en los marcos de tiempo más pequeños, como gráficos por hora. La razón principal de esta diferencia es que los gráficos diarios incorporan mucho más puntos de datos en sus subconjuntos y, por lo tanto, los giros en el momento tienden a ser más significativos en marcos de tiempo más largos.
Sin embargo, la estructura asimétrica entre riesgo y recompensa en esta configuración hace que incluso los plazos más cortos valgan la pena considerar. Sólo tenga en cuenta que aunque la configuración fallará mucho más frecuentemente en los gráficos horarios a corto plazo que en los diarios, las pérdidas generalmente serán mucho más pequeñas, manteniendo el riesgo general manejable.
Reglas para un largo comercio
La lectura RSI debe ser menor de 30.
Espere a que una vela se forme y cierre con una lectura RSI de más de 30.
Ir largo en el mercado en el abrir de la vela siguiente.
Coloque su parada en el columpio bajo.
Salir de la mitad de la posición al 50% del riesgo e inmediatamente mover la parada en el resto hasta el punto de equilibrio.
Salga del resto de la posición cuando se cumpla una de las siguientes condiciones:
Se detuvo en breakeven.
El comercio se mueve primero hacia el territorio de sobrecompra marcado por lecturas de RSI mayores de 70 y luego finalmente cae de esa zona. Tan pronto como RSI disminuye por debajo de 70, vender en el mercado en el cierre de la vela.
Reglas para un Comercio Corto
La lectura RSI debe ser mayor de 70.
Espere a que una vela abajo forme y cierre con una lectura RSI de menos de 70.
Ir corto en el mercado en la apertura de la siguiente vela.
Coloque la parada en el columpio alto.
Salir de la mitad de la posición al 50% del riesgo e inmediatamente mover la parada en el resto hasta el punto de equilibrio.
Salga del resto de la posición cuando se cumpla una de las siguientes condiciones:
Se detuvo en breakeven.
El comercio primero se mueve en el territorio de sobreventa marcado por lecturas RSI de menos de 30 y luego eventualmente se levanta de esa zona. Tan pronto como RSI aumenta por encima de 30, comprar en el mercado en el cierre de la vela.
La clave de esta estrategia RSI - en comparación con la interpretación tradicional de RSI, que simplemente negocia los niveles de sobrecompra o sobreventa - es buscar primero una vela de reversión, que nos proporciona un signo de agotamiento antes de tomar el comercio. This way, we are prevented from prematurely picking a top or bottom and instead we wait for indicator confirmation. Note that the RSI rollercoaster is designed to squeeze as much profit as possible out of the turn trade. Instead of immediately closing out a position when it moves from oversold to overbought, the RSI rollercoaster keeps the trader in the market until price shows a sign of exhaustion. Sometimes a strong move will generate multiple consecutive periods of overbought RSI readings, and this setup is specifically intended to catch part of these potentially profitable moves.
Note also that the RSI rollercoaster is almost always in the market, as the rule for the liquidation of a long trigger is the creation of a fresh short position. The only two times this setup stays out of the market is when the trader is stopped out of his position on a false signal or when he is stopped out at breakeven on the second half of his position. Now let's take a look at some examples. (For more on the RSI and market strength, check out our Market Strength Tutorial .)
Daily Charts
RSI Forex Trading Strategy
Posted by Mangi Madang 765 days ago
Using The RSI indicator by itself as a forex trading strategy is not a good idea.
RSI indicator is best combined with other forex indicators and tools to create a trading strategy to give it a much more reliable performance.
When RSI is above 70, the market is considered overbought .
When RSI is below 30, the market is considered oversold .
If You don’t know what these terminologies mean, then lets get into understanding RSI a bit more, shall we?
RSI OVERSOLD AND OVERBOUGHT EXPLANATION
When a market is in an uptrend for a period of time, it wont continue going in up. At some stage in time, the uptrend will change to a downtrend. The market gets “heavy” in other words.
This heaviness is what “overbought” condition means in RSI terminology. So if you see RSI above 70 and then it starts to go down below 70 level then it may mean the the market may be changing to a downtrend.
The opposite is also true, when RSI is in an oversold condition, it means that the market has been in a downtrend for some time and now it may be due to change to an uptrend when RSI line starts to cross the level 30 and points up.
So there you have it…RSI indicator is used for determining the market oversold and overbought conditions.
WHAT IS THE RSI FOREX INDICATOR?
RSI stands for Relative Strength Index and is a momentum oscillator. Here’s what RSI does:
Measures the speed and change of price movements.
It oscillates between zero and 100.
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