Backtesting De Estrategias Comerciales

Backtesting Backtesting Backtesting es el proceso de probar una estrategia comercial sobre datos históricos relevantes para asegurar su viabilidad antes de que el comerciante arriesgue cualquier capital real. Un comerciante puede simular el comercio de una estrategia durante un período de tiempo adecuado y analizar los resultados para los niveles de rentabilidad y riesgo. Si los resultados cumplen los criterios necesarios que son aceptables para el comerciante, la estrategia se puede implementar con cierto grado de confianza de que dará lugar a beneficios. Si los resultados son menos favorables, la estrategia puede ser modificada, ajustada y optimizada para lograr los resultados deseados, o puede ser completamente desechada. Una cantidad significativa del volumen negociado en el mercado financiero de hoy es hecho por los comerciantes que utilizan algún tipo de automatización de la computadora. Esto es especialmente cierto para las estrategias comerciales basadas en el análisis técnico. Backtesting es una parte integral del desarrollo de un sistema de comercio automatizado. Cuando se hace correctamente, backtesting puede ser una herramienta invaluable para tomar decisiones sobre si utilizar una estrategia comercial. El período de tiempo de muestra en el que se realiza un backtest es crítico. La duración del período de tiempo de muestreo debe ser lo suficientemente larga como para incluir períodos de condiciones de mercado variables, incluyendo tendencias de alza, tendencia a la baja y negociación de rango limitado. Realizar una prueba en un solo tipo de condición de mercado puede producir resultados únicos que pueden no funcionar bien en otras condiciones del mercado, lo que puede conducir a conclusiones falsas. El tamaño de la muestra en el número de oficios en los resultados de la prueba también es crucial. Si el número de muestras de oficios es demasiado pequeño, la prueba puede no ser estadísticamente significativa. Una muestra con demasiadas operaciones durante un período demasiado largo puede producir resultados optimizados en los que un número abrumador de operaciones ganadoras se unen en torno a una condición o tendencia específica del mercado que es favorable para la estrategia. Esto también puede causar un comerciante para sacar conclusiones engañosas. Mantenerlo real Un backtest debe reflejar la realidad en la medida de lo posible. Los costes de negociación que de otro modo podrían considerarse insignificantes para los comerciantes cuando se analizan individualmente pueden tener un impacto significativo cuando el coste agregado se calcula durante todo el período de prueba posterior. Estos costos incluyen las comisiones, los spreads y el deslizamiento, y podrían determinar la diferencia entre si una estrategia comercial es rentable o no. La mayoría de los paquetes de software de backtesting incluyen métodos para contabilizar estos costos. Quizás la métrica más importante asociada con el backtesting es el nivel de robustez de la estrategia. Esto se logra comparando los resultados de una prueba posterior optimizada en un período de tiempo de muestra específico (denominado en la muestra) con los resultados de un backtest con la misma estrategia y ajustes en un período de tiempo de muestra diferente (denominado out - De la muestra). Si los resultados son igualmente rentables, entonces la estrategia puede ser considerada válida y robusta, y está lista para ser implementada en mercados en tiempo real. Si la estrategia falla en las comparaciones fuera de la muestra, entonces la estrategia necesita un mayor desarrollo, o debe ser abandonada por completo. Información legal importante sobre el correo electrónico que va a enviar. Al utilizar este servicio, acepta ingresar su dirección de correo electrónico real y enviarla únicamente a personas que conozca. Es una violación de la ley en algunas jurisdicciones falsamente identificarse en un correo electrónico. Toda la información que proporcione será utilizada por Fidelity únicamente con el propósito de enviar el correo electrónico en su nombre. La línea de asunto del correo electrónico que envíe será Fidelity: Se ha enviado su correo electrónico. Fondos Mutuos y Inversiones en Fondos Mutuos - Fidelity Investments Al hacer clic en el enlace se abrirá una nueva ventana. Backtesting Backtesting le permite probar estrategias de trading pre-construidas bajo condiciones históricas de mercado para determinar si ciertos escenarios hubieran funcionado bien en el pasado. La idea es que si una estrategia de negociación se hubiera realizado bien anteriormente, puede valer la pena considerar hoy. Información legal importante sobre el correo electrónico que va a enviar. Mediante el uso de este servicio, acepta introducir su dirección de correo electrónico real y enviarla únicamente a las personas que conoce. Es una violación de la ley en algunas jurisdicciones falsamente identificarse en un e-mail. Toda la información que proporcione será utilizada por Fidelity únicamente con el propósito de enviar el correo electrónico en su nombre. La línea de asunto del e-mail que envíe será Fidelity: Su correo electrónico ha sido enviado. En lugar de decirle el Mejor herramienta o proceso que puede utilizar para backtesting, permítanme en su lugar centrarse en los errores más grandes que usted necesita para evitar a fin de hacer un backtest confiable. Estos son algunos de los factores más importantes que usted necesita para tener en cuenta cuando backtesting stock trading estrategias - Overfitting de datos: Este es, por mucho, el error más grande que la mayoría de la gente en la búsqueda de la creación de una estrategia que da espectaculares resultados backtested. Al crear la estrategia, si comienza a ajustar sus parámetros de una manera que maximiza los retornos, entonces esa estrategia muy probablemente fracasará miserablemente en condiciones reales. Hay 2 maneras de superar esto - fuera de la muestra de pruebas y la creación de estrategias basadas en la lógica en lugar de ajustar los parámetros de entrada. Sesgo prospectivo: Esto ocurre cuando se usan datos para generar señales que de otro modo no estarían disponibles en ese momento en el pasado. Por ejemplo, si el fin de año de una compañía es marzo y usted usa sus datos de ganancias para el año anterior el 1 de abril, es muy probable que la compañía no hubiera anunciado esos datos antes de mayo o junio. Eso resultaría en un sesgo prospectivo. Sesgo de supervivencia. Este es uno de esos errores difíciles de notar. Digamos que usted tiene una estrategia que las operaciones de una lista de 500 acciones de pequeña capitalización sobre la base de algunos indicadores técnicos. Lo más probable es que si intenta obtener datos de precios históricos de 10 años para estas 500 acciones para su backtesting, no incluirá los datos para todas las acciones que fueron retiradas de la lista en ese período de 10 años. Al probar su estrategia, no se daría cuenta de las operaciones posibles que se han generado en cualquiera de esas poblaciones malas si realmente había ejecutado esta estrategia durante ese período. Se centra exclusivamente en los retornos. Hay una serie de parámetros que debe considerar para juzgar la calidad de una estrategia. Concentrarse puramente en los rendimientos puede conducir a los principales problemas. Por ejemplo, si la Estrategia A proporciona 10 devoluciones durante un cierto período con una reducción máxima de -2 y la estrategia B da 12 vueltas con una reducción de -10, entonces B no es claramente una estrategia superior a A. Hay otros parámetros importantes Tales como reducción, tasa de éxito, relación de sharpe, etc. Impacto de mercado, cargos por transacción. Al considerar la viabilidad de una estrategia, es muy importante considerar el posible impacto en el mercado del comercio y también los cargos de transacción incurridos. Usted puede ser tentado a crear una estrategia que compra / vende grandes volúmenes de algunas acciones de baja liquidez que tienden a dar retornos excepcionales. Pero cuando usted va al mercado para ejecutar esta estrategia, una orden grande en una acción ilíquida moverá el precio que usted wouldnt ha factorizado en su prueba. Además, los costos de transacción también pueden alterar los rendimientos sustancialmente por lo que siempre debe mirar las ganancias netas. Data mining. Esto es bastante similar al problema de overfitting de datos. Si torturas los datos lo suficiente, confesará cualquier cosa. Este es un chiste común entre los científicos de datos que creen que si pasas el tiempo suficiente, puedes encontrar un patrón en casi cualquier conjunto de datos que no necesariamente significa que este patrón será válido en el futuro. Los fundamentos cambian. Podría muy bien suceder que usted encuentra una estrategia que realiza excepcionalmente bien en datos pasados. Pero un cambio fundamental en la dinámica del mercado podría hacer que esa misma estrategia fallara en el futuro. Es bien sabido que casi cualquier buena estrategia necesita seguir evolucionando con las cambiantes condiciones del mercado. Pequeño marco de tiempo. Es fundamental probar la estrategia durante un período de tiempo suficientemente largo y en condiciones cambiantes del mercado. Esto es especialmente cierto para las estrategias de negociación de valores que pueden realizar excepcionalmente bien en un mercado alcista, pero acabaría con su cuenta bancaria en un lado o el mercado bajista. Hay muchas otras cosas a considerar cuando backtesting. Pero finalmente, la única manera de asegurar que una estrategia funcione en condiciones reales es probarla en condiciones reales. Tauro Wealth es una empresa de tecnología financiera (Tauro Wealth) que busca solucionar los problemas que enfrentan los clientes de Tauro Wealth. Inversores minoristas en la India. Esperamos ofrecer soluciones integrales de inversión a largo plazo a una fracción de los costos tradicionales. 1.3k Vistas middot Ver Upvotes middot No es para Reproducción Pratik Jain. Editor Jefe: Tradingtuitions No hay nada tan superior como Amibroker cuando se trata de Backtesting. Es una de las herramientas más versátiles para el desarrollo y pruebas de sistemas de Trading. Tiene un backtest muy robusto y motor de optimización de la caja. Además, también proporciona una interfaz de backtester personalizada con la que puede jugar con las reglas y métricas predeterminadas de backtest. Compruebe hacia fuera los pocos artículos abajo que revuelven alrededor de Backtesting de Amibroker: 1.4k Views middot View Upvotes middot No para la reproducción He backtestado millares de estrategias que negocian, sobre todo para el mercado de la divisa, pero pienso su todavía relevante agregar mi respuesta aquí. Primero diría que el backtest es sólo una pieza de un rompecabezas. No confíe sólo en los resultados de los backtest. Es necesario ejecutar cientos de backtests para asignar al azar tamaño de propagación y simular el deslizamiento durante el backtest. Esto le dirá cómo su estrategia se comporta cuando la propagación está cambiando constantemente y es más grande de lo que obtiene normalmente durante el comercio en vivo. Así como usted ve su importante para ejecutar una propagación con propagación de la variable que se registró en los datos de la marca histórica. Si utilizas una propagación fija, tus resultados de prueba posterior pueden no ser tan precisos. Por lo general, uso MetaTrader 4 para backtesting única estrategias y StrategyQuant a miles de backtest de ellos. Así que cuando se trata de MT4 siempre utilizo herramientas adicionales llamadas Tick Data Suite para obtener una extensión variable y 99 calidad de backtesting. Usted puede encontrar mi detallado paso a paso MT4 backtesting tutorial aquí en esta página: MT4 en su mayoría trabaja con los pares de divisas de divisas, pero también puede negociar CFD en acciones. 201 Vistas middot ¿Cuál es el mejor stock de comercio / inversión ¿Cuál es la mejor estrategia de negociación de valores es mejor para fines fiscales ¿Cuál es el mejor corredor de bolsa / conjunto de herramientas para negociar las opciones de acciones ¿Cuál es el mejor algoritmo de negociación de valores? 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