5 Estrategia De Media Móvil De 10 Días

Promedios móviles: Estrategias 13 Por Casey Murphy. Analista Senior ChartAdvisor Diferentes inversores usan promedios móviles por diferentes razones. Algunos los utilizan como su principal herramienta analítica, mientras que otros simplemente los utilizan como un constructor de confianza para respaldar sus decisiones de inversión. En esta sección, bien presente algunos tipos diferentes de estrategias - la incorporación de ellos en su estilo de negociación es de usted Crossovers Un crossover es el tipo más básico de la señal y es favorecido entre muchos comerciantes, ya que elimina todas las emociones. El tipo más básico de crossover es cuando el precio de un activo se mueve de un lado de un promedio móvil y se cierra en el otro. Los crossovers de precios son utilizados por los comerciantes para identificar cambios en el impulso y pueden usarse como una estrategia básica de entrada o salida. Como puede ver en la Figura 1, una cruz por debajo de un promedio móvil puede señalar el comienzo de una tendencia a la baja y probablemente sería utilizada por los comerciantes como una señal para cerrar cualquier posición larga existente. Por el contrario, un cierre por encima de un promedio móvil desde abajo puede sugerir el comienzo de una nueva tendencia alcista. El segundo tipo de crossover ocurre cuando un promedio a corto plazo cruza a través de un promedio a largo plazo. Esta señal es utilizada por los comerciantes para identificar que el momento está cambiando en una dirección y que es probable que se aproxima un movimiento fuerte. Se genera una señal de compra cuando el promedio a corto plazo cruza por encima del promedio a largo plazo, mientras que una señal de venta se dispara por un cruce promedio a corto plazo por debajo de un promedio a largo plazo. Como se puede ver en la tabla de abajo, esta señal es muy objetiva, por lo que es tan popular. Crossover triple y la cinta Media móvil Medios móviles adicionales se pueden agregar al gráfico para aumentar la validez de la señal. Muchos comerciantes colocarán los promedios móviles de cinco, 10 y 20 días en un gráfico y esperarán hasta que el promedio de cinco días cruce a través de los otros, éste es generalmente el signo primario de compra. Esperar a que el promedio de 10 días cruce por encima del promedio de 20 días se utiliza a menudo como confirmación, una táctica que a menudo reduce el número de señales falsas. El aumento del número de promedios móviles, como se ve en el método triple crossover, es una de las mejores maneras de medir la fuerza de una tendencia y la probabilidad de que la tendencia continúe. Esto plantea la pregunta: ¿Qué pasaría si siguió agregando promedios móviles Algunas personas argumentan que si un promedio móvil es útil, entonces 10 o más debe ser aún mejor. Esto nos lleva a una técnica conocida como la cinta media móvil. Como se puede ver en el gráfico de abajo, muchos promedios móviles se colocan en el mismo gráfico y se utilizan para juzgar la fuerza de la tendencia actual. Cuando todos los promedios móviles se mueven en la misma dirección, se dice que la tendencia es fuerte. Las reversiones se confirman cuando los promedios se cruzan y se dirigen en la dirección opuesta. La respuesta a las condiciones cambiantes se explica por el número de períodos de tiempo utilizados en las medias móviles. Cuanto más cortos son los períodos de tiempo utilizados en los cálculos, más sensible es el promedio de ligeras variaciones de precios. Una de las cintas más comunes comienza con un promedio móvil de 50 días y agrega promedios en incrementos de 10 días hasta el promedio final de 200. Este tipo de promedio es bueno para identificar las tendencias / reversiones a largo plazo. Filtros Un filtro es cualquier técnica utilizada en el análisis técnico para incrementar la confianza en un determinado comercio. Por ejemplo, muchos inversores pueden optar por esperar hasta que una seguridad cruza por encima de un promedio móvil y por lo menos 10 por encima del promedio antes de realizar un pedido. Se trata de un intento de asegurarse de que el crossover es válido y de reducir el número de señales falsas. La desventaja sobre confiar en filtros demasiado es que algo de la ganancia se da para arriba y podría llevar a la sensación como usted ha faltado el barco. Estos sentimientos negativos disminuirán con el tiempo a medida que ajuste constantemente los criterios utilizados para su filtro. No hay reglas fijas o cosas a tener en cuenta al filtrar su simplemente una herramienta adicional que le permitirá invertir con confianza. Moving Average Envelope Otra estrategia que incorpora el uso de medias móviles se conoce como un sobre. Esta estrategia implica trazar dos bandas alrededor de una media móvil, escalonada por una tasa porcentual específica. Por ejemplo, en el gráfico siguiente, se coloca un sobre 5 alrededor de un promedio móvil de 25 días. Los comerciantes verán estas bandas para ver si actúan como áreas fuertes de apoyo o resistencia. Observe cómo el movimiento a menudo invierte la dirección después de acercarse a uno de los niveles. Un movimiento de precios más allá de la banda puede señalar un período de agotamiento, y los comerciantes estarán atentos a una inversión hacia la media del centro. Lección 1: La tendencia Un comerciante sólo tiene éxito si puede identificar una tendencia dominante y el comercio en la misma dirección . Estoy seguro de que ya escuchaste eso. ¿Cuántas veces escuchó la definición de la tendencia Bull es cuando el mercado hace más altos y más bajos Sin embargo, cuántas veces vio que sucede, y cuando se intentó el comercio, la tendencia se revirtió en contra de usted, y le costó caro Cada vez Usted negoció dos veces de cada tres Nueve veces de cada diez ¿Pensó que el problema se encuentra dentro de sus capacidades de negociación Bueno, no, no es con la definición en sí Necesita identificar correctamente la tendencia, porque de lo contrario, seguirá vagando en ese mismo vicioso Ciclo en busca de un sistema comercial rentable. No perder más tiempo y entrar en el corazón del tema, la tendencia. Nos acercaremos al mercado para algunos oficios swing. Sin embargo, si desea hacer comercio intradía, sólo puede utilizar marcos de tiempo más cortos, así como ver más tarde. En cuanto al tipo de mercado, la belleza de esas herramientas es que son aplicables en la mayoría de los mercados financieros. Así, independientemente de si usted es un comerciante de acciones, comerciante de futuros, comerciante de FX, todavía se puede aplicar esas herramientas de manera rentable. DE ACUERDO. Entonces, ¿cómo definimos una tendencia es bastante simple. Utilice bien un promedio móvil de 5 periodos. No te: Todas las medias móviles utilizadas en el sistema son promedios móviles simples, sin embargo, puede experimentar con medias móviles ponderadas o exponenciales si obtienen mejores resultados. Para las operaciones de swing, bien estar utilizando un gráfico diario con una media móvil de 5 días. Y sí, esto suena demasiado simple para ser verdad. Oh bien, ésa es una realidad sobre el comercio acertado: POR FAVOR lo mantenga simple, y no consigue dado una sacudida eléctrica por los resultados. Simplemente manténgalo simple y gane dinero. Mira el promedio móvil de 5 días, y si su apunta hacia arriba, entonces la tendencia es hacia arriba. Si su apuntando hacia abajo, entonces la tendencia es hacia abajo. Esto es todo lo que necesita saber por el momento en lo que respecta a la identificación de tendencias. Alguien podría preguntar, ¿y si la media móvil es plana Bueno, eso es cuando su cambio de alcista a bajista o al revés. Ése es uno de los casos cuando usted debe prestar la atención adicional al mercado, también ve más adelante. Pero por ahora, por favor, utilice sólo un promedio móvil de 5 días, y el comercio en su dirección. Bien va a ir mucho si la media móvil de 5 días está apuntando hacia arriba, y bien va a ser corto si la media móvil de 5 días apunta hacia abajo. Lección 2: La configuración - Candlest icks Algunos requisitos previos son esenciales antes de entrar en el corazón del comercio exitoso. El método japonés Candlestick es un aspecto importante. Y por cierto, los candeleros no son complicados en absoluto. En realidad, no se necesita conocimientos previos de candelabros para entender y seguir el método. Sólo se centran en lo que tenemos que elegir de esa escuela, y eso es todo lo que necesita saber, con el fin de dar los primeros pasos hacia el comercio exitoso. La belleza de los candeleros, es que es el único método capaz de señalar una inversión de tendencia en sus etapas más tempranas. Sí, repito el ÚNICO método capaz de hacer eso, y por lo tanto, no podemos ignorarlo si queremos ser comerciantes exitosos. ¿Podemos El método japonés existía 300 años antes de cualquier otra escuela de análisis técnico. Sólo recogeremos algunos patrones indicativos importantes de velas, los memorizaremos de memoria y los usaremos cada vez que podamos en nuestro comercio. Pero primero, necesitamos entender lo que es una vela. Cuando usted dibuja una carta japonesa de la palmatoria, youll realizan sus similares a las velas, y de aquí el nombre. Algunas velas son blancas, otras son negras. Y a veces, hay líneas en la parte superior y debajo de la vela. La vela en sí es la diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre en cualquier período dado. Cuando el cuerpo de la vela es blanco, significa que el mercado se abrió en la parte inferior de la vela, y cerró en la parte superior. Y cuando el color del cuerpo es negro, significa que el mercado se abre en la parte superior de la vela y se cierra en la parte inferior, es decir, el cierre es más bajo que el abierto. Entonces, ¿qué pasa con las líneas superiores e inferiores? Estos son los máximos y bajos en cualquier sesión. El precio más alto alcanzado durante un período específico está conectado al cuerpo de la vela, y se llama la sombra superior, mientras que el punto más bajo de la sesión se conecta al cuerpo de la vela y se llama sombra inferior. A veces el alto es también el abrir / cerrar, en cuyo caso la vela no tendrá una sombra más alta. Y si el bajo es también el abrir / cerrar, entonces de la misma manera, la vela no tendrá una sombra más baja. A continuación encontrará una descripción detallada de cada patrón de velas que vamos a usar. Continuación Patt er ns: 1) Cuerpo blanco largo: En una tendencia alcista, esta vela es muy saludable y confirma la continuación de la tendencia positiva. Es simplemente una vela con un cuerpo blanco que es más largo que de costumbre. Esto debe ser fácilmente detectable con el ojo. 2) Cuerpo negro largo: En tendencia del oso, confirma la continuación del tono negativo. Eso es todo lo que necesita saber en lo que respecta a los patrones de continuación, por lo que se adhieren a ellos hasta que veamos cómo usarlos en conjunto con Moving Averag es. Patrones de reversión. 1) Doji: Eso es cuando el abierto y el cierre son los mismos, y por lo tanto, la vela tiene la forma de una cruz. En ese caso, señala la indecisión en el mercado, y es seguido generalmente por una tendencia reve rsal. 2) Bullish Eng ulfing: Es cuando después de una tendencia de oso largo compuesto de varios cuerpos negros, un largo cuerpo blanco engulfe los días anteriores cuerpo negro. El mercado generalmente sube después. 3) Bearish Eng ulfing: Es cuando después de una larga tendencia alcista compuesta de varios cuerpos blancos, un largo cuerpo negro engulle los días anteriores cuerpo blanco. Se espera que el mercado caiga en el futuro. 4) Línea de Piercin g: Cuando después de una tendencia larga del oso, el mercado golpea un nuevo bajo, y después termina para arriba penetrar (pero no engullir) el cuerpo negro anterior de los días. El mercado por lo general sube después. 5) Dark Cloud Cover: Cuando después de una larga tendencia alcista, el mercado alcanza un nuevo máximo, pero luego se cierra inferior, penetrante (pero no engullir) los días anteriores cuerpo blanco. El mercado suele caer después. 6) Martillo: Cuando después de una tendencia de oso largo, el mercado se abre casi neutral, luego cae bruscamente, antes de subir de nuevo y cierre cerca de su abierto. En este caso, sólo tenemos una sombra más larga y baja (sin sombra superior). El mercado por lo general rallyes afterw ards. 7) Shootin g Star: Cuando después de una larga tendencia alcista, el mercado se abre casi plana, luego se reúne a nuevos máximos, antes de bajar de nuevo y cierre cerca de su abierto. En este caso, sólo tenemos una sombra superior larga (no sombra inferior). El mercado suele caer en el futuro. 8) Mornin g Star: Cuando después de una tendencia de oso largo, un declive pronunciado en el primer día, es seguido por el cuerpo pequeño boquiabierto por debajo de los primeros días de cuerpo, y luego finalmente en el tercer día el mercado se abre y rallyes formando un blanco largo vela. En este caso, tenemos un cuerpo negro largo un cuerpo pequeño un cuerpo blanco largo. El mercado por lo general rallyes afterw ards. 9) Evenin g Star: Cuando después de una larga tendencia alcista, un fuerte recuento en el primer día, es seguido por un pequeño cuerpo boquiabierto por encima de los primeros días cuerpo, entonces finalmente en el tercer día el mercado se abre más abajo y cae bruscamente formando un largo Cuerpo negro En este caso, tenemos un largo cuerpo blanco cuerpo pequeño un cuerpo negro largo. El mercado suele caer después. 10) Bullish Harami: Cuando después de una tendencia larga del oso, un cuerpo negro largo es seguido por un pequeño cuerpo que es engullido dentro de él. El mercado por lo general rallyes afterw ards. 11) Bearish Harami: Cuando después de una larga tendencia alcista, un largo cuerpo blanco es seguido por un pequeño cuerpo que se sumerge en su interior. El mercado suele caer en el futuro. 12) Spinnin g Tops: Esto es cuando después de una tendencia larga, alcista o bajista, una o varias velas se componen de cuerpos pequeños y sombras pequeñas. El mercado invierte generalmente después. Pero tenga en cuenta que sólo necesitamos memorizar 14 patrones: dos patrones de continuación y 12 patrones de reversión. Sólo necesita comprender adecuadamente la lógica detrás de esos 14 patrones de velas. Y eso es lo que hicimos en este capítulo. Así que por favor visite el enlace proporcionado, y memorizar esos patrones de memoria. Mírelos uno a uno, vea cómo se comportó el mercado, dónde empezó y dónde terminó, y por eso el patrón se volvió alcista o bajista. Eso es todo por ahora. Más adelante, veremos cómo usar esos patrones de velas en el comercio. Lección 3: El método de introducción de datos En este capítulo se puede ver cuándo entrar en un comercio utilizando el Método de Liderazgo. El Método Líder, se utiliza siempre que una señal temprana es generada por CUALQUIER patrón de reversión de candelabro discutido en la lección 2, La Configuración. Alguien podría preguntarse que en una tendencia de oso el promedio móvil de 5 días todavía podría estar apuntando hacia abajo cuando una señal de reversión es generada por un patrón de candelero, así que ¿cómo se supone que entraremos mucho cuando la tendencia está abajo? La única excepción, y tendría algunos criterios estrictos para permitir su aplicación. 1) En una tendencia de Bear, la señal de reversión de la vela debe ser generada AT o por debajo de la media móvil de 5 días, o de lo contrario, sería demasiado tarde y demasiado arriesgado para entrar, y viceversa. 2) La señal de reversión de la vela tiene que estar asociada con el volumen MEDIA a ALTO o, de lo contrario, no es fiable. 3) El comercio debe ser introducido al final de la sesión, y ya que la planificación de un comercio swing y el trabajo en un gráfico diario, entonces bien tener que entrar en el comercio antes de la sesión se cierra. Es mejor esperar hasta los últimos minutos, preferiblemente los últimos 5 minutos para asegurarse de que el patrón de la vela no cambia al cerrar. Lección 4: El método de ingreso - Lagg En este capítulo bien aprender el método de entrada Lagging. Su llamado así, porque la entrada tiene lugar en una etapa posterior a la del método de liderazgo. En otras palabras, el mercado ya habría cambiado de rumbo al entrar en el comercio. Es bastante sencillo, y se aplica en las siguientes condiciones. 1) El mercado cruza por encima de la media móvil de 5 días, la media móvil de 5 días está apuntando hacia arriba, se entra largo. La única excepción es si el mercado se cruza por encima de la media móvil de 5 días, en cuyo caso, se espera el primer retroceso así como en el caso 3. 2) El mercado cruza por debajo de la media móvil de 5 días, La media móvil de 5 días está apuntando hacia abajo, se entra corto. La única excepción es cuando el mercado cruza muy por debajo de la media móvil de 5 días, en cuyo caso se espera la primera reacción, así como ver en el caso 4. 3) El promedio móvil de 5 días apunta hacia arriba, el mercado ya está por encima La media móvil de 5 días, pero está retrocediendo hacia ella. Como el mercado cierra cerca de la media móvil de 5 días (pero no cruza debajo de él), usted entra largo. 4) La media móvil de 5 días está apuntando hacia abajo, el mercado ya está por debajo de la media móvil de 5 días, pero está recogiendo hacia ella. Como el mercado cierra cerca de la media móvil de 5 días (pero no cruza por encima de ella), entrar corto. Eso es simple y simple A veces el método líder le ayudaría a entrar en el mercado en una etapa temprana, pero si no se generan señales principales, todavía se puede negociar el mercado utilizando el método de retraso y ganar dinero. A continuación, aprendemos abo ut stops. No debería sorprendernos que se debatan las paradas antes de los objetivos. Porque eso es su factor de riesgo. Ése es cuánto dinero usted podría perder en un solo comercio. Ésa es la diferencia principal entre el análisis técnico y la compra regular de la amp de la compra. Así es como no puedes ir a la quiebra. Ésa es su paz de la mente, y sabiduría invaluable. La parada es simplemente el nivel por encima / por debajo del cual, si el mercado se mueve duramente contra usted, usted estaría tomando su pérdida y salir del mercado. Eso significa simplemente que si entra mucho, la parada estaría por debajo de su nivel de entrada. Y de la misma manera, si entra corto, la parada estaría por encima de su nivel de entrada. Por lo menos hasta que empieces a arrastrarlos. Hasta ahora es fácil supongo. Sin embargo, la parte difícil es el nivel en el que se supone que debe poner esa parada. Muchas personas, piensan que están aplicando paradas, cuando en realidad, theyre realmente matando a sus oficios, y dando su dinero generosamente al mercado. Cómo Al colocar las paradas incorrectas. ¿Hay una parada correcta y una parada equivocada Por supuesto Una parada equivocada, es cuando el mercado te saca de su comercio, y luego invierte y va a donde siempre quiso ir. ¿Cuántas veces sufrió esa experiencia horrible? Usted compra, hace una parada, el mercado rompe su parada, toma su pérdida y sale del mercado, y al final del día su stock está muy por encima de sus objetivos. Quiere vivir esa experiencia de nuevo, lo hace Por lo tanto, es necesario aplicar una parada correcta. Y aquí es cómo: El resto de la estrategia (incluyendo las paradas y objetivos de beneficios) está disponible sólo para los suscriptores de la cartera de swing trading. Siga el enlace a la izquierda para obtener información sobre las suscripciones. Si ya es miembro, por favor vaya a philstockwolrd y haga clic en la pestaña Optrader. La estrategia está disponible en el más reciente post. SampP 500 Estrategias de media móvil desde 1951: Evidencia de Backtesting 7 de noviembre 2016 9:04 am espía La estrategia de 200 días de media móvil ha aumentado los rendimientos ajustados por riesgo desde 1951, pero underperforms el SampP 500 en una base del precio de vuelta. En este artículo, demuestro que la estrategia de media móvil de 225 días tiene varias ventajas y supera al SampP 500. Las estrategias de media móvil a corto plazo han producido retornos espectaculares desde 1951-2000, pero han mostrado una enorme debilidad desde 2001. 18 estrategias diferentes son Destacó, tanto desde 1951 como 2001. En este artículo, voy a echar un vistazo a cómo las estrategias de inversión realizadas históricamente que se basan en simples promedios móviles. La idea es entender cuáles son los promedios móviles durante un período de tiempo prolongado, en este caso más de 65 años basados ​​en el índice SampP 500 (NYSEARCA: SPY). Los datos comienzan el 16 de marzo de 1951 y contienen los precios de cierre del Índice SampP 500. A partir de eso, he calculado los resultados de las estrategias de media móvil basadas en las siguientes reglas simples: Si el SampP 500 se cierra por encima de una media móvil respectiva, vaya 100 largo. Si el SampP 500 cierra debajo de una media móvil respectiva, vaya 100 efectivo. Los resultados de las estrategias se basan en varios promedios móviles, es decir, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275 y 300 días de movimiento Promedios Descripción general desde 1951 y las trampas La más famosa de todas las estrategias de media móvil es la media móvil de 200 días. Se dice que es utilizado por los inversores institucionales para entrar y salir de las posiciones estratégicas de equidad en el SampP 500 (o cualquier otro punto de referencia para el caso). Vamos a echar un vistazo a lo bien que ha realizado en los últimos 65 años: Desde 1951, la estrategia de 200 días de media móvil ha vuelto 7,11 en una desviación estándar de 10,1, resultando en una proporción de Sharpe de 0,704. Esto se compara con el SampP 500 como tal que el SampP 500 ha publicado un rendimiento anualizado de 7,24, una desviación estándar de 15,37 y, por tanto, una relación de Sharpe de 0,471. El SampP 500 logró rendimientos ligeramente superiores, incluso en una base de retorno de precio. Sin embargo, la estrategia de 200 días de media móvil ha logrado esencialmente lo que fue diseñado para: Reducir la volatilidad, evitar grandes retiros y aumentar los rendimientos ajustados al riesgo a expensas de la rentabilidad anualizada. Sin embargo, desde 1951, todas las estrategias de media móvil han registrado un rendimiento anualizado positivo a una desviación estándar más baja que la SampP 500, con la segunda mayor rentabilidad encontrada en el promedio móvil de 225 días: La estrategia basada en los 225 días La media móvil registró una rentabilidad anualizada de 7,47 a una desviación estándar de 10,19, lo que da como resultado una relación de Sharpe de 0,73: Para el período analizado, esta estrategia parece tener todo lo que buscamos: Disminución de las reducciones, menos volatilidad y rendimientos más altos. Vamos a echar un vistazo a la mejor estrategia, que es interesante la estrategia de 5 días de media móvil desde 1951. Aquí, veremos inmediatamente los posibles déficits de un largo período de prueba de nuevo: Aquí es donde se pone interesante. A pesar de ser la mejor estrategia desde 1951, hemos visto un tremendo rendimiento bajo a partir del año 2001. En general, las estrategias de medias móviles a corto plazo se desempeñaron particularmente bien en el siglo XX, con espectaculares retornos cosechados hasta e incluyendo los años noventa. Sin embargo, desde entonces han hecho poco pero costó dinero a los inversores. Esto es atribuible al advenimiento de las estrategias de negociación computarizada y se puede ver en casi todas las estrategias de media móvil a corto plazo. Esencialmente, demasiadas personas han subido al tren, los mercados se han vuelto mucho más volátiles y las direcciones a corto plazo del mercado se han vuelto más imprevisibles. Antes de analizar el desempeño de las estrategias desde 2001, por favor, encontrará a continuación el desempeño de otras estrategias seleccionadas desde 1951: Estrategias de media móvil desde 2001 Como hemos visto que gran parte de los retornos de algunas estrategias de media móvil se han recopilado cuando sólo un selecto Tenían acceso a señales y estrategias de negociación informatizadas, creo que es interesante ver si estas estrategias han sido capaces de cumplir sus promesas en los últimos 16 años. Los resultados de rendimiento desde 2001 son los siguientes: En esencia, vemos aquí que las estrategias a corto plazo que van desde 5 días a 50 días han tenido un rendimiento inferior significativamente, mientras que las estrategias a largo plazo van desde mediocre a muy buena. Algunas de las estrategias a corto plazo (estrategias de promedios móviles de 25 días, 15 días, 10 días y 5 días) han producido rendimientos negativos. La anterior estrategia de alto desempeño basada en el promedio móvil de 5 días ha perdido 4,9 cada año desde 2001 y ocupa el último lugar. Nuevamente, todas las estrategias han registrado desviaciones estándar anualizadas claramente más bajas que la SampP 500. Una vez más, la media móvil de 225 días superó a la SampP 500 y de nuevo es también la estrategia con mejor desempeño con una rentabilidad anualizada de 4,27, una desviación estándar de 10,19 y una Ratio de Sharpe de 0,42: La estrategia clásica de media móvil de 200 días es la siguiente: La estrategia de media móvil de 200 días es ligeramente peor que la SampP 500, con un rendimiento inferior a 0,3 pa Lo que se evidencia desde arriba es que la fortaleza resulta de evitar grandes colapsos financieros. Por lo tanto, incluso la simple estrategia de 200 días de media móvil ha respondido a las necesidades de los inversores institucionales al aumentar la proporción de Sharpe enormemente, como se ve en la tabla anterior. A modo de ejemplo de lo mal que han funcionado las estrategias a corto plazo, por favor vea abajo la estrategia de media móvil de 5 días: Las estrategias de media móvil tienen un atractivo para los inversionistas a largo plazo que buscan minimizar las reducciones y el riesgo. No son adecuados para el comercio a corto plazo, ya que tienen escollos significativos y han desempeñado recientemente un bajo rendimiento sustancial, que creo que va a empeorar. He demostrado en este artículo que la estrategia de 225 días de media móvil es la más atractiva desde una perspectiva histórica, ya que no sólo minimiza las reducciones y aumenta la relación de Sharpe, pero también supera a la SampP 500 en una base de retorno de precios. Las estrategias anteriores son todas estrategias largas y sólo dependiendo de la retroalimentación que podría escribir una segunda pieza que consiste en largo-corto estrategias de media móvil. Las estrategias analizadas se basan en el índice de retorno de precios SampP 500. Como tal, los dividendos no se contabilizan y el desempeño real total de la rentabilidad será más a favor del Índice SampP 500, ya que al mantenerse a la zaga durante largos períodos de tiempo no cosechamos los dividendos que el índice nos pagaría. Igualmente, los costos de negociación, el deslizamiento y los diferenciales empeorarán el desempeño de la estrategia. Divulgación: No tenemos posiciones en ninguna acción mencionada, pero podemos iniciar una posición larga en SPY durante las próximas 72 horas. Escribí este artículo yo mismo, y expresa mis propias opiniones. No estoy recibiendo compensación por ello (que no sea de Buscando Alpha). No tengo ninguna relación comercial con ninguna compañía cuyas acciones se mencionan en este artículo. Lea el artículo completo